先物・オプションレポート

バックナンバー

2004年

2004年12月号(Vol.16 No.12)

東京都立大学21世紀COEプログラム研究レポート(第4回)「Realized Volatilityを用いた日経225先物価格のボラティリティの予測」

東京都立大学経済学部 教授
渡部 敏明
東京都立大学大学院社会科学研究科 博士課程
柴田 舞

2004年11月号(Vol.16 No.11)

東京都立大学21世紀COEプログラム研究レポート(第3回)「日経平均先物市場における Information-Based Trades」

日本銀行金融研究所 リサーチアソシエイト
佐々木 浩二

2004年10月号(Vol.16 No.10)

東京都立大学21世紀COEプログラム研究レポート(第2回)「日経平均先物ティックデータを用いた”order aggressiveness”の推定」

東京都立大学経済学部 COE研究員
佐々木 浩二

2004年9月号(Vol.16 No.9)

株式インデックスの発展とRussell/Nomura日本株インデックス

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
内山 朋規

2004年8月号(Vol.16 No.8)

トレード技術とアノマリー予測

岡三証券株式会社
森本 敏喜

2004年7月号(Vol.16 No.7)

東京都立大学21世紀COEプログラム研究レポート(第1回)「日経225先物の価格および取引高の日中の変動パターン」

東京都立大学経済学部 教授
21世紀COE拠点リーダー
渡部 敏明

2004年6月号(Vol.16 No.6)

パワー・リバース・デュアル・カレンシー債の数理(2) ~価格形成理論と非完備市場~

山田 雅章

2004年5月号(Vol.16 No.5)

株価指数ボラティリティ先物

日本証券経済研究所 客員研究員
吉川 真裕

2004年4月号(Vol.16 No.4)

日中変動分析がもたらす新たな知見

株式会社シーエムディーリサーチ 代表取締役副社長
尹 熙元

2004年3月号(Vol.16 No.3)

パワー・リバース・デュアル・カレンシー債の数理(1) ~商品の特徴とリスク~

柴田 百合子
山田 雅章

2004年2月号(Vol.16 No.2)

アメリカのビジネススクールにおけるデリバティブ教育

滋賀大学経済学部 教授
小田野 純丸

2004年1月号(Vol.16 No.1)

オプション市場からみた原資産価格の予測可能性

モルガンスタンレー証券会社 株式調査部
神山 直樹
一橋大学大学院 博士後期課程
青木 岳人