東証マザーズ指数先物

制度概要

取引対象 東証マザーズ指数
取引開始日 2016年7月19日
立会時間 <日中>
オープニング : 8:45
レギュラー・セッション : 8:45~15:10
クロージング : 15:15
<夜間>
オープニング : 16:30
レギュラー・セッション : 16:30~翌5:25
クロージング : 翌5:30
  • オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行
  • クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け
限月取引 3月、6月、9月、12月のうち直近5限月
取引最終日 各限月の第2金曜日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の前日に終了する取引日
SQ日 取引最終日の翌営業日
取引単位 東証マザーズ指数×1,000円
呼値の単位 0.5ポイント
値幅制限
  1. 呼値の制限値幅:所定の期間における東証マザーズ指数先物の中心限月の毎取引日の呼値の制限値幅の基準値段から算出する制限値幅算定基準値に、以下の比率を乗じて得た値幅(四半期ごとに見直し)

    通常制限値幅 8%
    第一次拡大制限値幅 12%
    第二次拡大制限値幅 16%
    ※制限値幅は、サーキット・ブレーカーの発動状況に応じて二段階まで拡大(該当方向のみ)
    制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
    ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。
  2. 即時約定可能値幅:直近の最良気配の仲値または直近約定数値を中心に上下0.8% 
    即時約定可能値幅制度
サーキット・
ブレーカー
制限値幅上限(下限)で約定又は買(売)気配提示され、1分の間に制限値幅上限(下限)から制限値幅の10%を超えて下落(上昇)して取引が成立しない場合、10分間取引を中断する。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
ストラテジー取引 あり(カレンダー・スプレッド)
J-NET取引 あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位)
J-NET取引
清算数値 直前の理論価格
※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。
最終清算数値
(SQ値)
取引最終日の翌営業日における各構成銘柄の始値に基づき算出した特別な東証マザーズ指数(SQ値)
証拠金 SPAN®を利用して計算(他の指数先物・オプション取引との間におけるリスク相殺を認める)。
決済方法 転売または買戻し
最終決済(最終清算数値による決済)
ギブアップ 利用可能
詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。
ギブアップ制度
建玉移管 利用可能
詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。
建玉移管制度(JSCC)
  • SPAN®は、Chicago Mercantile Exchange (CME)が開発した証拠金計算方法です。