RNプライム指数先物

商品概要

日本の全上場銘柄のうち時価総額上位1,000銘柄から構成される、Russell/Nomura Primeインデックス(RNプライム指数)(注)を対象とした先物取引です。

RNプライム指数とは

RNプライム指数は、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発したRussell/Nomura 日本株インデックスのうちの一つで、パッシブ運用に適した日本株式投資ベンチマークです。

指数の概要

算出方式 浮動株調整時価総額加重平均方式
銘柄母集団 Russell/Nomura Total Marketインデックス(日本の全上場銘柄における浮動株調整後の時価総額(修正時価総額)の98%超をカバーするインデックス)の構成銘柄
構成銘柄選定 パッシブ運用を考慮して設けた一定のルールに基づき、修正時価総額上位1,000銘柄を選定
構成銘柄の定期入替え 年1回(12月第1営業日)
構成銘柄の臨時入替え
  • 新規上場銘柄の採用(年3回(1,4,7月末を基準に判定)):
    判定時点の前3か月間の新規上場銘柄につき修正時価総額を判定し、基準を満たせば採用
  • 銘柄の期中除外(注)(年3回(1,4,7月末を基準に判定)):
    各判定時点で修正時価総額が一定基準を下回れば除外
  • その他、整理銘柄の指定等による除外も行われる
計算用株価 主市場採用株価(直近60営業日の値付き率と出来高を基に日々選定した市場における株価)
指数算出基準日 1996年12月30日を基準日(1,000ポイント)として算出

指数の特徴

日本株式市場を広くカバレッジ

東証一部上場銘柄にユニバースを限定せず、日本の全上場銘柄を対象に、その時価総額上位1,000銘柄から構成されるため、日本株式市場全体を広くカバーしています。

 

浮動株調整後の時価総額を用いた株価指数

企業間の持合い株式や大株主の保有株式などといった安定持株を控除した時価総額とすることにより、投資家が実際に市場で売買することが可能な時価総額のみが考慮されています。このことにより、通常の時価総額加重平均型の指数において指摘される、インデックス運用により特に浮動株比率の小さい銘柄の株価が大きく変動するといった問題や、企業による株式の持合いによって構成銘柄の時価総額が二重計上されるといった問題が改善されています。浮動株調整を行うことで実際に投資可能な株式市場を反映した指数となります。

 

パッシブ運用を考慮した株価指数

構成銘柄の選定の際に、以下のルールを設けることによってパッシブ運用を行いやすいよう工夫されています。

  • ネガティブリスト:流動性の著しく低い銘柄の組み入れを抑制するためのルール
  • リバランスバンド:時価総額のわずかな変動による頻繁な銘柄入替えを抑制するためのルール

関連情報

最新のリターン

Russell/Nomura 日本株インデックス(最新のインデックスリターン)(野村證券)icon-block
 

指数値、リターン、構成銘柄ウエイト、定期入替時構成銘柄等(ヒストリカル)

Russell/Nomura 日本株インデックス(データダウンロード)(野村證券)icon-block
 

構成銘柄変更情報

Russell/Nomura 日本株インデックス(構成銘柄変更情報)(野村證券)icon-block

著作権等

ラッセル/野村プライムインデックスの著作権等について

指数関連サイト

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