お知らせ
【投資者の皆様へ】売オプション1単位当たりの最低証拠金額の設定方法を「基準日の原資産終値の0.4%相当額」に変更します。
2016年6月8日
6月10日(金)の算出・公表分から、SPANパラメーターの1つである「売オプション1単位当たりの最低証拠金額」の設定方法について、「基準日の原資産終値の0.4%相当額」に変更しますので、お知らせいたします。
詳細は、以下をご覧ください。
①見直し内容
エクイティ関連商品グループ(日経225グループ、TOPIXグループ及び有価証券グループ)の売オプション1単位当たりの最低証拠金額について、足元の相場状況等を勘案し、現行の「基準日の原資産終値の1%相当額」から「基準日の原資産終値の0.4%相当額(※1)」に変更いたします(※2)。
(※1)長期国債グループの売オプション1単位当たりの最低証拠金額については、現行どおり「基準日原資産終値の0.01%相当額」とします。
(※2)今後の相場状況やバックテストの結果、各SPANパラメーターの設定方法を変更することがございます。
例)基準日の日経平均株価終値=17,000円の場合
(現在の設定方法)【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
=17,000×1%×1,000(取引換算乗数)=170,000円
(見直し後の設定方法)【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
=17,000×0.4%×1,000(取引換算乗数)=68,000円
②実施時期
見直し後の設定方法の初回となる6月10日(金)に算出・公表するSPANパラメーターは、6月13日(月)(6月14日(火)預託分)から適用することになります。
通知文 | |
【別紙】SPANパラメーターの取扱い | |
【参考資料】見直し後の設定方法によるSPANリスク・パラメーター・ファイル |