JPX国債先物指数シリーズ

JPX国債先物指数シリーズは、長期国債先物取引の前日比価格変動率に対して一定の倍数を乗じた変動率となるように運用した場合のリターンを数値化した指数で、「JPX国債先物指数」「JPX国債先物インバース指数」「JPX国債先物レバレッジ指数」及び「JPX国債先物ダブルインバース指数」の4つから構成されます。
当指数シリーズは、2008年12月末の数値を10,000として指数化し、1日1回、終値を公表します。起点時の数値を統一することで各指数の値動きが比較可能です。

指数の概要

指数名称 JPX国債先物指数シリーズ
- JPX国債先物指数
- JPX国債先物インバース指数
- JPX国債先物レバレッジ指数
- JPX国債先物ダブルインバース指数
指数計算方法 原則、期近限月の先物値段(取引最終日の1営業日前から次限月に交替)を用いて算出
算出頻度及び指数値の公表 J-GATE(デリバティブ売買システム)を通じ、日次(終値ベース)で配信
算出及び公表開始日 2016年7月19日
算出要領 PDF

過去指数値の推移

過去指数値の推移
過去指数値 Excel

ベンダーコード

指数名称 QUICK Bloomberg Thomson Reuters
JPX国債先物指数 560 JPJGF Index .JGBIND
JPX国債先物レバレッジ指数 561 JPJGLV Index .JGBLEV
JPX国債先物インバース指数 562 JPJGIV Index .JGBINV
JPX国債先物ダブルインバース指数 563 JPJGDIV Index .JGBINV2

プレスリリース

"JPX国債先物指数シリーズ"の算出及び公表について PDF