先物・オプションレポート

バックナンバー

2003年

2003年12月号(Vol.15 No.12)

『効率的市場仮説』と『予測の必要性・活用』について

岡三証券株式会社 商品本部
森本 敏喜

2003年11月号(Vol.15 No.11)

資産運用業の将来とデリバティブ

熊本経済大学経済学部 教授
渡辺 信一

2003年10月号(Vol.15 No.10)

疑似乱数を利用したポートフォリオリスクにおける相関の検討

朝日ライフアセットマネジメント株式会社
西山 昇

2003年9月号(Vol.15 No.9)

オプションアプローチによるリレーションシップバンキングの考察

山田 雅章

2003年8月号(Vol.15 No.8)

オプション価格の評価とマルコフ連鎖モンテカルロ法

東京都立大学 経済学部 助教授
浅井 学

2003年7月号(Vol.15 No.7)

インデックスリバランスにおける「良いインデックス」の条件

米国野村證券 グローバル・クオンツ・リサーチ
伊藤 桂一

2003年6月号(Vol.15 No.6)

2変量モデルによるヘッジの効率性

東京都立大学経済学部 教授
渡部 敏明
東京都立大学大学院社会科学研究科 博士課程
柴田 舞

2003年5月号(Vol.15 No.5)

アメリカでの個別株先物取引

吉川 真裕

2003年4月号(Vol.15 No.4)

目で見る株価指数先物取引市場(3) ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~

野村證券金融研究所 投資技術研究部
鈴木 清

2003年3月号(Vol.15 No.3)

目で見る株価指数先物取引市場(2) ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~

野村證券金融研究所 投資技術研究部
鈴木 清

2003年2月号(Vol.15 No.2)

目で見る株価指数先物取引市場(1) ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~

野村證券金融研究所 投資技術研究部
鈴木 清

2003年1月号(Vol.15 No.1)

ARCH型モデルを用いた日経225オプション価格の計量分析

東京都立大学経済学部 教授
渡辺 敏明