先物・オプションレポート

バックナンバー

2005年

2005年12月号(Vol.17 No.12)

日本におけるデリバティブ取引の状況と海外投資家の動向

東京国際大学商学部 教授
渡辺 信一

2005年11月号(Vol.17 No.11)

インプライド・ボラの株価予測性能を探る(2)~予想変動率は株価変動を予想するか?~

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
鈴木 清

2005年10月号(Vol.17 No.10)

インプライド・ボラの株価予測性能を探る(1)~予想変動率は株価変動を予想するか?~

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
鈴木 清

2005年9月号(Vol.17 No.9)

「指数先物市場ボラティリティ低下の一仮説」(NTトレードからのアプローチ)

岡三証券株式会社
森本 敏喜

2005年8月号(Vol.17 No.8)

日経225先物価格を用いたFIEGARCHモデルの推定

日本銀行金融研究所
シニアフェロー 渡部 敏明
リサーチアソシエイト 佐々木 浩二

2005年7月号(Vol.17 No.7)

世界の株価指数先物・オプション

(財)日本証券経済研究所 客員研究員
吉川 真裕

2005年6月号(Vol.17 No.6)

ヘッジ・ファンド規制と市場流動性

東京国際大学商学部 教授
渡辺 信一

2005年5月号(Vol.17 No.5)

日経225先物価格のRealized Volatility

日本銀行金融研究所 シニアフェロー
渡部 敏明

2005年4月号(Vol.17 No.4)

Russell/Nomura Primeインデックスの特徴」~日経平均と比較して~

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
中嶋 啓浩

2005年3月号(Vol.17 No.3)

年金運用において多様化する株価指数先物取引の利用

ラッセル・インベストメント・グループ シニア・コンサルタント
小原沢 則之

2005年2月号(Vol.17 No.2)

日経225オプション「ショート戦略」(2)~イントラデイ・データを用いたヘッジ・シミュレーション~

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
鈴木 清

2005年1月号(Vol.17 No.1)

日経225オプションΓショート戦略」(1)~イントラデイ・データを用いたヘッジ・シミュレーション~

野村證券金融経済研究所
金融工学研究センター 主任研究員
鈴木 清