先物・オプションレポート

バックナンバー

2010年

2010年12月号(Vol.22 No.12)

SkewnessとKurtosisの観測と意義

SHERP Alternative Advisors Executive Director
堀内 剛

2010年11月号(Vol.22 No.11)

Realized Volatilityの変動のモデル化とオプション価格

一橋大学経済研究所 教授
渡部 敏明

2010年10月号(Vol.22 No.10)

J-GATE稼働に伴う制度変更について(2)

株式会社 大阪証券取引所 市場企画グループ

2010年9月号(Vol.22 No.9)

J-GATE 稼働に伴う制度変更について(1)

株式会社 大阪証券取引所 市場企画グループ

2010年8月号(Vol.22 No.8)

KOSPI先物の現場から見た日本の株式先物市場

ばんせい投信投資顧問株式会社 調査部長
廣重 勝彦

2010年7月号(Vol.22 No.7)

個別証券会社の日経平均株価予想確率分布の期待値の推定とその変動

明海大学 経済学部 准教授
新井 啓

2010年6月号(Vol.22 No.6)

日本版ボラティリティ・インデックスVXJ の時系列特性

大阪大学金融・保険教育研究センター
石田 功

2010年5月号(Vol.22 No.5)

市場の透明性と流動性 —リーマン・ショックの教訓—

東京国際大学 商学部 教授
渡辺 信一

2010年4月号(Vol.22 No.4)

デリバティブ市場の新たな段階 ——証券と商品の融合——

滋賀大学経済学部 ファイナンス学科 教授
二上 季代司

2010年3月号(Vol.22 No.3)

日経225ディスパージョン取引

野村證券 金融工学研究センター クオンツ・アナリスト
山中 智

2010年2月号(Vol.22 No.2)

日経225のRealized Volatility -マイクロストラクチャ・ノイズと夜間・昼休みの調整-

一橋大学経済研究所 教授
渡部 敏明

2010年1月号(Vol.22 No.1)

2010年わが国デリバティブ市場の展望

大阪大学大学院 経済学研究科教授
仁科 一彦