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先物・オプションレポート

バックナンバー

2011年

2011年12月号（Vol.23 No.12）

Financial Innovation

専修大学経営学部 准教授
佐々木 浩二

2011年11月号（Vol.23 No.11）

日経平均株価のブル・ベア相場の分析 —マルコフ・スイッチングEGARCHモデルの応用—

東洋大学経営学部 准教授
里吉 清隆
日本大学経済学部 准教授
三井 秀俊

2011年10月号（Vol.23 No.10）

ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定

大阪大学金融・保険教育研究センター大阪証券取引所寄附研究部門
石田 功

2011年9月号（Vol.23 No.9）

『株式先物市場のグローバル化について　再考』

岡三証券
森本 敏喜

2011年8月号（Vol.23 No.8）

Realized GARCH モデル

一橋大学経済研究所 教授
渡部 敏明

2011年7月号（Vol.23 No.7）

個別証券会社の日経平均株価予想確率分布の推定

明海大学経済学部 准教授
新井 啓

2011年6月号（Vol.23 No.6）

金融システムと「合成」ETF

滋賀大学経済学部 教授
二上 季代司

2011年5月号（Vol.23 No.5）

デリバティブ市場からのメッセージ

明治学院大学
仁科 一彦

2011年4月号（Vol.23 No.4）

「J-GATE」導入後の変動局面を検証する

株式会社 フィスコ 取締役 リサーチ部門統括担当
伊藤 正雄

2011年3月号（Vol.23 No.3）

マーコビッツ理論とスパゲッティアプローチ

横浜商科大学商学部 教授　
可児 滋

2011年2月号（Vol.23 No.2）

原資産価格のブル・ベアを考慮した日経225 オプション価格の分析

東洋大学経営学部 准教授
里吉 清隆
日本大学経済学部 准教授
三井 秀俊

2011年1月号（Vol.23 No.1）

「為替デリバティブが企業経営に及ぼすリスク」について考える

東京国際大学商学部
渡辺 信一