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先物・オプションレポート

バックナンバー

2017年

2017年12月号（Vol.29 No.12）

ボラティリティ・スプレッド

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2017年11月号（Vol.29 No.11）

相場操縦防止策としての取引制度設計

東京理科大学経営学部
大橋 賢裕

2017年10月号（Vol.29 No.10）

高頻度取引に対応したtobit型ACDモデル

株式会社ライトストーン/専修大学経済学研究科
高 英模

2017年9月号（Vol.29 No.9）

配当指数先物と株価指数の関係性

野村證券株式会社 金融工学研究センター クオンツ・リサーチ部
大西 裕子

2017年8月号（Vol.29 No.8）

日中売買データから示唆される日経平均の現先間裁定取引の存在可能性について

（株）三菱UFJトラスト投資工学研究所
川口 宗紀

2017年7月号（Vol.29 No.7）

日経225先物のヘッジ比率の予測について

創価大学経済学部教授
浅井 学

2017年6月号（Vol.29 No.6）

欧米個人投資家のデリバティブ取引

野村総合研究所 金融コンサルティング部 主任コンサルタント
飯野 正文

2017年5月号（Vol.29 No.5）

日銀の国債買入れと国債の現物および先物市場の流動性・効率性

神戸大学　岩壷 健太郎
大阪取引所　太子 智貴

「三度目の正直？」 ～ＡＩがもたらす変革、デリバティブ取引の再認識へ～

岡三証券グループ　森本 敏喜

2017年4月号（Vol.29 No.4）

大阪取引所で取引される国内株価指数先物

専修大学 経営学部 准教授
佐々木 浩二

2017年3月号（Vol.29 No.3）

高速取引が日経平均先物市場の価格発見に与える影響

長崎大学経済学部 教授
森保 洋

2017年2月号（Vol.29 No.2）

アントレプレナー・ファイナンスにおけるリアル・オプションの研究動向

岐阜聖徳学園大学 経済情報学部 准教授
高橋 陽二

2017年1月号（Vol.29 No.1）

ARCH型モデルの応用による日経225オプションの実証分析に関するサーベイ

日本大学経済学部 教授
三井 秀俊