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先物・オプションレポート

バックナンバー

2019年

2019年12月号（Vol.31 No.12）

インプライド・ボラティリティの数理

大阪大学大学院基礎工学研究科
深澤 正彰

2019年11月号（Vol.31 No.11）

ボラティリティ指数の理論

大阪大学大学院基礎工学研究科
深澤 正彰

2019年10月号（Vol.31 No.10）

価格インパクトの日中変動

法政大学経営学部
高橋 慎

2019年9月号（Vol.31 No.9）

日経225オプションを用いた下方ジャンプ変動の計測

明治学院大学経済学部
生方 雅人

デリバティブ市場 上場30周年 ～ＡＩビジネス進化の影響を探る～

岡三証券グループ
森本 敏喜

2019年8月号（Vol.31 No.8）

株価指数オプション取引30周年によせて　3．株価指数オプション取引の足跡とデリバティブ市場の使命

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2019年7月号（Vol.31 No.7）

株価指数オプション取引30周年によせて　2．オプション取引の特性と歴史

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2019年6月号（Vol.31 No.6）

株価指数オプション取引30周年によせて　1．株価指数オプション取引開始にいたる世界の金融経済情勢

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2019年5月号（Vol.31 No.5）

GARCH オプション価格の閉じた解の考察

日本大学経済学部教授
三井 秀俊

2019年4月号（Vol.31 No.4）

局所リスク中立性によるオプション評価の考察

日本大学経済学部教授
三井 秀俊

2019年3月号（Vol.31 No.3）

アルゴリズム取引の問題点と今後の課題

首都大学東京大学院経営学研究科
足立 高徳

2019年2月号（Vol.31 No.2）

日経平均ボラティリティー・インデックスの現物と先物の関係 —期待仮説による実証分析—

高千穂大学商学部
柴田 舞

2019年1月号（Vol.31 No.1）

周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔