先物・オプションレポート

バックナンバー

2019年

2019年5月号(Vol.31 No.5)

GARCH オプション価格の閉じた解の考察

日本大学経済学部教授
三井 秀俊

2019年4月号(Vol.31 No.4)

局所リスク中立性によるオプション評価の考察

日本大学経済学部教授
三井 秀俊

2019年3月号(Vol.31 No.3)

アルゴリズム取引の問題点と今後の課題

首都大学東京大学院経営学研究科
足立 高徳

2019年2月号(Vol.31 No.2)

日経平均ボラティリティー・インデックスの現物と先物の関係 —期待仮説による実証分析—

高千穂大学商学部
柴田 舞

2019年1月号(Vol.31 No.1)

周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔