先物・オプションレポート

バックナンバー

2020年

2020年12月号(Vol.32 No.12)

日経平均VI 先物のハミルトニアン・モンテカルロ法によるベイズ時系列分析 (第1回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊

2020年11月号(Vol.32 No.11)

市場価格急変予兆の検出について:応用編

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2020年10月号(Vol.32 No.10)

市場価格急変予兆の検出について

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2020年9月号(Vol.32 No.9)

価格インパクトを考慮した取引執行問題II: 均衡取引執行戦略

大阪大学大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター[兼任] 大西 匡光
大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程 学術振興会特別研究員 下清水 慎

2020年8月号(Vol.32 No.8)

価格インパクトを考慮した取引執行問題I: 最適取引執行戦略

大阪大学大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター[兼任] 大西 匡光
大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程 学術振興会特別研究員 下清水 慎

2020年7月号(Vol.32 No.7)

金融リテラシーの高さと金融行動 -借入行動と証券投資-

神戸大学経済経営研究所教授 家森 信善
名古屋学院大学准教授 上山 仁恵

2020年6月号(Vol.32 No.6)

若者の金融リテラシーと学校における金融経済教育 —新しい学習指導要領の円滑な導入に協力を—

神戸大学経済経営研究所教授
家森 信善

2020年5月号(Vol.32 No.5)

商品先物のファンダメンタル価値と投資家行動

神戸大学 岩壷 健太郎
国際教養大学 Clinton Watkins

2020年4月号(Vol.32 No.4)

東京市場とNY市場におけるプラチナと金の日中季節性

神戸大学 岩壷 健太郎
国際教養大学 Clinton Watkins
湖南師範大学 徐 涛

2020年3月号(Vol.32 No.3)

ハミルトニアン・モンテカルロ法による非対称SVモデルの推定 -日経225先物, TOPIX先物- (第2回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊

2020年2月号(Vol.32 No.2)

ハミルトニアン・モンテカルロ法による非対称SVモデルの推定 -日経225先物, TOPIX先物- (第1回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊

2020年1月号(Vol.32 No.1)

感度分析によるAIトレーダーの投資判断アルゴリズムの解釈

株式会社かんぽ生命保険 運用企画部 運用リスクマネジメント担当
石原 龍太