先物・オプションレポート

バックナンバー

2021年

2021年9月号(Vol.33 No.9)

金価格はどのように決まるのか-再考-

武蔵大学経済学部教授
茶野 努

2021年8月号(Vol.33 No.8)

JEPXスポット市場のリスクヘッジを可能にするTOCOMの電力先物市場のあり方

兵庫県立大学国際商経学部教授
草薙 真一

2021年7月号(Vol.33 No.7)

2020年度冬季におけるJEPXスポット市場価格高騰の要因分析

兵庫県立大学国際商経学部教授
草薙 真一

2021年6月号(Vol.33 No.6)

コモディティ・デリバティブ市場の現状と課題 —総合取引所誕生からの1年を振り返る—

神戸大学経済経営研究所教授
家森 信善

2021年5月号(Vol.33 No.5)

可読性の高い解釈可能なモデルによるAIトレーダーの説明

株式会社かんぽ生命保険 運用企画部 運用計画担当
石原 龍太

2021年4月号(Vol.33 No.4)

日経225先物、日経225mini、TOPIX先物の先行遅行関係の推計

東京経済大学 経営学部 教授
吉田 靖

2021年3月号(Vol.33 No.3)

新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(2)

一橋大学経済研究所教授
渡部 敏明

2021年2月号(Vol.33 No.2)

新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(1)

一橋大学経済研究所教授
渡部 敏明

2021年1月号(Vol.33 No.1)

日経平均VI 先物のハミルトニアン・モンテカルロ法によるベイズ時系列分析 (第2回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊