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取引証拠金各種SPANデータの取得

各種SPANデータの取得

SPANリスク・パラメーター・ファイル

SPANリスク・パラメーター・ファイルは直近の5ファイルについて、公表しております。

SPANリスク・パラメーター・ファイル
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SPANパラメーター

SPANパラメーターは、SPANリスク・パラメーター・ファイルに収録されている各パラメーターの算出に使用されるデータです。JSCCでは、原則として毎週最終営業日に翌週分の新パラメーターを算出・公表し、公表日の翌週第1営業日から最終営業日まで適用いたします。なお、相場急変動時においては、パラメーターを臨時に見直すことがあります。

SPANパラメーター
適用期間 : 2020/08/11~2020/08/14 ダウンロード
適用期間 : 2020/08/11~2020/08/14 - [速報] ダウンロード
適用期間 : 2020/08/03~2020/08/07 ダウンロード
適用期間 : 2020/08/03~2020/08/07 - [速報] ダウンロード
適用期間 : 2020/07/27~2020/07/31 ダウンロード

主要商品におけるプライス・スキャンレンジは以下のとおりとなります。

商品グループ 適用期間 プライス・
スキャンレンジ※
mini商品に係るプライス・
スキャンレンジ※
日経平均株価グループ 2020/08/11~2020/08/14 930,000円 93,000円
TOPIXグループ 585,000円 58,500円
JPX日経インデックス400グループ 51,500円 -
長期国債先物グループ 990,000円 99,000円
金先物グループ 252,000円 25,200円
原油先物グループ 469,000円 -

※プライス・スキャンレンジはSPAN®に使用するパラメーターの一種で、先物取引を1単位売建て/買建てた場合に必要となる最低証拠金を示します。

SPANパラメーターの設定方法については、以下のファイルをご覧ください。

金融デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い
商品デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い

プライス・スキャンレンジ(PSR)の目安額早見表

日経225先物取引のプライス・スキャンレンジ(PSR)は、PSRの見直し時点における日経平均株価及びボラティリティの水準(※)によってその額が変動します。日経平均株価及びボラティリティの水準の組み合わせ毎に想定されるPSRの額の目安については、下表を御参照ください。

算出法①

※PSRの算出に用いるボラティリティ(VI)は、当社がPSRを算出する日(基準日)におけるVI又は基準日から起算して過去5営業日間のVIの平均値のうち小さい方の数値とします。ただし、当該数値が、基準日から起算して過去250営業日間のVIの平均値又は基準日から起算して過去1250営業日間のVIの平均値のうち大きい方の数値を下回る場合は、当該大きい方の数値を用います。