取引証拠金各種SPANデータの取得

各種SPANデータの取得

SPANリスク・パラメーター・ファイル

SPANリスク・パラメーター・ファイルは直近の5ファイルについて、公表しております。

SPANリスク・パラメーター・ファイル

SPANパラメーター

SPANパラメーターは、SPANリスク・パラメーター・ファイルに収録されている各パラメーターの算出に使用されるデータです。JSCCでは、原則として毎週最終営業日に翌週分の新パラメーターを算出・公表し、公表日の翌週第1営業日から最終営業日まで適用いたします。なお、相場急変動時においては、パラメーターを臨時に見直すことがあります。

SPANパラメーター
適用期間 : 2017/12/11~2017/12/15 ダウンロード
適用期間 : 2017/12/04~2017/12/08 ダウンロード
適用期間 : 2017/11/27~2017/12/01 ダウンロード
適用期間 : 2017/11/20~2017/11/24 ダウンロード
適用期間 : 2017/11/13~2017/11/17 ダウンロード

主要商品におけるプライス・スキャンレンジは以下のとおりとなります。

商品グループ 適用期間 プライス・スキャンレンジ※
日経平均株価グループ 2017/12/11~2017/12/15 630,000円
TOPIXグループ 465,000円
JPX日経インデックス400グループ 41,000円
長期国債先物グループ 450,000円

※プライス・スキャンレンジはSPAN®に使用するパラメーターの一種で、先物取引を1単位売建て/買建てた場合に必要となる最低証拠金を示します。

SPANパラメーターの設定方法については、以下のファイルをご覧ください。

SPANパラメーターの取扱い

プライス・スキャンレンジ(PSR)の目安額早見表

日経225先物取引のプライス・スキャンレンジ(PSR)は、PSRの見直し時点における日経平均株価及びボラティリティの水準(※)によってその額が変動します。日経平均株価及びボラティリティの水準の組み合わせ毎に想定されるPSRの額の目安については、下表を御参照ください。

算出法①

※PSRの算出に用いるボラティリティ(VI)は、当社がPSRを算出する日(基準日)におけるVI又は基準日から起算して過去5営業日間のVIの平均値のうち小さい方の数値とします。ただし、当該数値が、基準日から起算して250営業日間のVIの平均値を下回る場合は、当該平均値を用います。