株式会社日本取引所グループ（以下、JPX）及び株式会社大阪取引所（以下、OSE）は、次期デリバティブ売買システム（次期J-GATE）稼働時から、以下のとおり、“JPX国債先物指数シリーズ”の算出及び公表を開始します。当指数シリーズは、OSEで取引されているLarge長期国債先物取引の前日比価格変動率に対して一定の倍数を乗じた変動率となるように運用した場合のリターンを数値化した指数で、「JPX国債先物指数」「JPX国債先物インバース指数」「JPX国債先物レバレッジ指数」及び「JPX国債先物ダブルインバース指数」の4つから構成されます。
当指数シリーズは、2008年12月末の数値を10,000として指数化し、1日1回、終値を公表します。起点時の数値を統一することで各指数の値動きが比較可能となり、国債投資に当たっての新たな参考指標として御利用いただくことなどが期待されます。
| 指数名称 | JPX国債先物指数シリーズ - JPX国債先物指数 - JPX国債先物インバース指数 - JPX国債先物レバレッジ指数 - JPX国債先物ダブルインバース指数 |
| 指数計算方法 | 原則、期近限月の先物値段（取引最終日の1営業日前から次限月に交替）を用いて算出します。 |
| 算出頻度及び指数値の公表 | 次期J-GATEを通じ、日次（終値ベース）で配信します。 |
| 算出及び公表開始日 | 次期J-GATE 稼働時（2016 年央を予定） |
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