オプションのリスク指標のひとつで、原資産のボラティリティ変化に対するオプション価格の変化額を表します。 ベガ（ν）=オプション価格の変化額÷ボラティリティの変化幅 ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット、コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。
