用語集

セータ(せーた)

オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表します。

セータ（θ）=オプション価格の変化額÷残存日数の減少

オプションの価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなります。