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人工市場を用いたショートサイドの市場非効率性に関する分析 (要約版) 則武誉人三井住友DSアセットマネジメント株式会社 逸見龍太三井住友DSアセットマネジメント株式会社 南雲将太株式会社日本証券クリアリング機構 水田孝信スパークス・アセット・マネジメント株式会社 和泉潔東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻...
サイズ:1MB
米国証券取引所の事業領域の多様化 【要約版】 2022年6月30日近藤真史†、佐藤潤宜†、岡田功太‡ †株式会社東京証券取引所ニューヨーク駐在員事務所 ‡ノムラ・ホールディング・アメリカ(野村資本市場研究所ニューヨーク拠点) JPX WORKING PAPER JPXワーキング・ペーパー JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社の役職員及び外部研究者...
サイズ:960KB
人工市場シミュレーションを用いたマーケットメイカーのスプレッドが市場出来高に与える影響の分析* 草田裕紀†,水田孝信†,‡,早川聡§,和泉潔†,¶,吉村忍† 背景と目的 8次元ベクトル列研究の目的 マーケットメイカーが市場間出来高シェアに与える影響とそのメカニズムの解明人工市場モデルモデル概要 シミュレーション結果と分析市場間出来高シェ...
サイズ:4MB
VPINを用いた短期的な市場変動予測 -日経225先物及び日経225miniを用いた実証分析- 【要約版】 2016年3月11日株式会社日本取引所グループ 脇屋勝* 大屋幸輔** *株式会社大阪取引所情報サービス室(兼)株式会社東京証券取引所情報サービス部(兼)株式会社日本取引所グループ総合企画部主任研究員 (m-wakiya@jpx.co.jp)、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 **大阪大...
サイズ:446KB
従業員持株会が生産性、賃金および企業業績に与える影響大湾秀雄東京大学教授、東京証券取引所客員研究員、経済産業研究所ファカルティフェロー加藤隆夫コルゲート大学W.S.Schupf冠教授、東京証券取引所客員研究員 IZA;東京経済研究センター各研究フェロー CJEP (コロンビア大学);CCP (コペンハーゲン大学);ETLA (ヘルシンキ)各研究員宮島英昭早稲田大学商学...
サイズ:864KB
日経225先物の夜間立会と日中立会の取引行動の差異分析 【要約版】 2016年6月9日株式会社日本取引所グループ宮﨑保明* *株式会社大阪取引所市場企画部(兼)株式会社日本取引所グループ総合企画部主任研究員(y-miyazaki@jpx.co.jp) JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社の役職員及び外部研究者による調査・研究の成果...
サイズ:2MB
*株式会社野村資本市場研究所ニューヨーク駐在員事務所(kota.okada@nomura.com) 米国の上場インフラファンド市場を巡る動向 -MLP、YieldCo、ソーラーREITの考察- 2016年9月15日株式会社野村資本市場研究所岡田功太* 株式会社日本取引所グループ 山中孝太郎** **株式会社東京証券取引所上場推進部(兼)株式会社日本取引所グループ総合企画部主任研究員(k-yamanaka@jpx.co.jp) Copyright©2016 Tokyo Stock ...
サイズ:1MB
1 人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析水田孝信スパークス・アセット・マネジメント株式会社和泉潔東京大学大学院工学系研究科 JPXワーキング・ペーパー【要約版】 Vol. 17, 2016年12月8日 JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社(以下「日本取引所グループ等」という)の役職員並びに外部研究...
サイズ:798KB
人工市場を用いた自己資本比率規制に基づく市場リスク管理が複数資産市場に与える影響の分析米納弘渡和泉潔*東京大学大学院工学系研究科* * 人工市場モデル •市場で扱う財はG個の銘柄(G=1, 2, 3, 4)の証券. •各財の理論価格は幾何ブラウン運動に従う. •各財の市場価格はザラバ方式で決まる. •4種のトレーダーが各銘柄毎に以下の比率で存在. 各銘...
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