大阪取引所は、日経平均ボラティリティー・インデックス先物取引（以下「日経平均ＶＩ先物」といいます。）2022年10月限において、最終清算数値（以下「SQ値」といいます。）の算出に用いる日経平均オプション2022年11月限（プットオプション）で始値を採用できる権利行使価格がなかったことにより、原指数である日経平均ボラティリティー・インデックス（以下「日経平均ＶＩ」といいます。）から乖離したSQ値※が算出されたことを踏まえ、こうした例外的な事例に備え日経平均ＶＩ先物のSQ値算出の取扱い（業務規程施行規則第22条第３項）を定めましたのでお知らせいたします。
※ 当日の日経平均ＶＩの始値が26.23ptのところSQ値は12.40pt。
１．取扱いの概要
日経平均を対象とする指数プットオプション又は指数コールオプション（アット・ザ・マネーを除きます。）のいずれかにおいて、始値を取得することができる銘柄（日経平均ＶＩの算出に用いる銘柄に限ります。）が存在しない限月については、直前の日経平均ＶＩの算出に用いた日経平均株価の変動率（ボラティリティー）を用いることとします。
２．適用時期
日経平均ＶＩ先物2022年12月限のSQ値算出から適用します。
また、本改正のほかに、現在、大阪取引所では2023年３月実施を目途に日経平均ＶＩ先物のSQ値算出方法について一層の見直しを検討しておりますので、決定次第、御案内いたします。
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株式会社大阪取引所
電話：06-4706-0800（代表）
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