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2023/04/28 OSE CME原油等指数のロール期間変更について
株式会社大阪取引所では、CME原油等指数を原資産とする先物取引であるCME原油等指数先物を上場しておりますが、同指数を算出・公表するCMEグループより、2023年6月5日から下表のとおり、指数構成要素のロール期間を1日前倒しする旨の変更が公表されておりますので、お知らせいたします。
＜変更前＞
| ロール期間中のウエイト | 第一限月 | 第二限月 |
| 構成要素の各先物取引の取引最終日の6営業日前 | 100% | 0% |
| 同5営業日前 | 80% | 20% |
| 同4営業日前 | 60% | 40% |
| 同3営業日前 | 40% | 60% |
| 同2営業日前 | 20% | 80% |
| 同1営業日前 | 0% | 100% |
＜変更後＞
| ロール期間中のウエイト | 第一限月 | 第二限月 |
| 構成要素の各先物取引の取引最終日の7営業日前 | 100% | 0% |
| 同6営業日前 | 80% | 20% |
| 同5営業日前 | 60% | 40% |
| 同4営業日前 | 40% | 60% |
| 同3営業日前 | 20% | 80% |
| 同2営業日前 | 0% | 100% |
| 同1営業日前 | 0% | 100% |
＜参考＞
お問合せ
株式会社大阪取引所 市場企画部
電話：06-4706-0800（代表）