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マーケットニュース

2023/04/28 OSE CME原油等指数のロール期間変更について

 

株式会社大阪取引所では、CME原油等指数を原資産とする先物取引であるCME原油等指数先物を上場しておりますが、同指数を算出・公表するCMEグループより、2023年6月5日から下表のとおり、指数構成要素のロール期間を1日前倒しする旨の変更が公表されておりますので、お知らせいたします。

＜変更前＞

ロール期間中のウエイト 第一限月 第二限月
構成要素の各先物取引の取引最終日の6営業日前 100% 0%
同5営業日前 80% 20%
同4営業日前 60% 40%
同3営業日前 40% 60%
同2営業日前 20% 80%
同1営業日前 0% 100%

＜変更後＞

ロール期間中のウエイト 第一限月 第二限月
構成要素の各先物取引の取引最終日の7営業日前 100% 0%
同6営業日前 80% 20%
同5営業日前 60% 40%
同4営業日前 40% 60%
同3営業日前 20% 80%
同2営業日前 0% 100%
同1営業日前 0% 100%

＜参考＞

CMEからの通知icon-block
 

お問合せ

株式会社大阪取引所　市場企画部
電話：06-4706-0800（代表）


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