• 更新日期:2021/09/20
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日经225mini

日经225mini

交易标的 日经平均股价(日经225)
开始交易 2006年7月18日
交易时间 <日间交易>
开盘(集合竞价): 8:45
盘中交易(连续竞价): 8:45~15:10
收盘(集合竞价): 15:15

<晚间交易>
开盘(集合竞价): 16:30
盘中交易(连续竞价): 16:30~次日5:55
收盘(集合竞价): 次日6:00

  • 如果开盘竞价时没有合约,则直接进入连续竞价
  • 如果收盘竞价时没有合约,则直接以连续竞价收盘
合约月份 季度合约月份(最长5年)
6・12合约月份:最近10个合约月份
3・9合约月份:最近3个合约月份
  • 其他合约月份(最长5个月)
  • 最近的3个合约月份
最后交易日 各合约月份的第2星期五(如果是非交易日,则依次提前)前一个结束的交易日
SQ日 最后交易日的次营业日
交易单位 日经平均股价 × 100日元
报价单位 5日元
涨跌幅限制
  1. 报价的限制价幅:报价的限制价幅基准值乘以以下数值得到的价幅
    通常涨跌幅 8%
    第一次扩大涨跌幅 12%
    第二次扩大涨跌幅 16%
    ※涨跌幅以熔断机制(Circuit Breaker)的实施情况,最多扩大到第二阶段(仅单向扩大)
    ※会以市场情况,临时更新涨跌幅限制价格
  2. 立即合约涨跌幅:以最优价的中间价格,或最近合约价格为基准上下0.8%
    ※开盘集合竞价的立即合约涨跌幅为上下3.0%,收盘集合竞价的立即合约涨跌幅为上下1.5%
    立即合约涨跌幅制度(Immediately Executable Price Range Rule)
市场熔断机制
(Circuit Breaker Rule)
与日经225(Large)连动,同时发动熔断机制,中断交易
涨跌幅限制,市场熔断机制(Price Limits/ Circuit Breaker Rule)
策略交易 有(日历套利)
J-NET交易 有(报价单位:0.0001日元,最低交易单位:1单位)
结算价 季度合约月份
同一个日经225期货(Large)合约月份的结算价
季度合约月份以外的合约月份
从下午3点至日间收盘之间的最后合约数值等
最终结算价(SQ值) 以最终交易日的第二营业日的各个成分股开盘价为基准,来算出的特殊日经225价格(SQ值)
保证金 利用SPAN®计算(可与其他指数期货,期权交易抵消风险)
结算方法
  1. 回购或转让
  2. 最后结算交割(以最后结算值做结算交割)
GIVE-UP 可适用
  • 详细内容请参照以下连接
GIVE UP制度(Give-Up System)
Position-Transfer 可适用
  • 详细内容请参照日本证券结算机构(JSCC)官网
Position-Transfer制度(JSCC Website)icon-block
  • SPAN®是Chicago Mercantile Exchange(CME)开发的保证金计算方式。