CMEグループの中核をなすニューヨーク・マーカンタイル取引所市場において取引されている3つのエネルギー先物（WTI先物（原油）、RBOB先物（ガソリン）、ULSD先物（ヒーティングオイル））から構成される指数であるCME原油等指数を対象とする先物取引です。
世界の原油価格の代表的な指標であるWTI先物価格が主要な構成要素であり、同先物に近い値動きをします。2020年8月から2022年3月末までのWTI先物価格とCME原油等指数の値動きの相関係数は0.99以上です。
世界の主要なエネルギー関連市場に投資する際には、外貨建てでの投資になることがありますが、CME原油先物は円建てで取引できます。
現金決済型のため、現物の受渡しリスクがありません。
CME原油等指数の構成要素は、こちらをご覧ください。
CME原油等指数を構成する各先物取引の指数に対するウエイトは、暦年の第四半期（10月1日から12月31日まで）の平均建玉残高数量に基づいて計算され、見直されます。ウエイトの変更がある場合は、事前に通知の上、当該四半期の直後に到来する4月1日（あるいは4月1日以降の最初の営業日）に適用されます。
CMEグループより、下表のとおり、2024年4月1日から指数構成要素のウエイトが変更される旨、公表されております。
| 指数構成要素 | 変更前 2024年3月31日まで |
変更後 2024年4月1日以降 |
| NYMEX WTI 原油先物 | 75% | 72% |
| NYMEX RBOB ガソリン先物 | 11% | 14% |
| NYMEX NY Harbor ULSD ヒーティングオイル先物 | 14% | 14% |
CME原油等指数は、ロールオーバー期間を除き、直近限月の対象の先物の清算値段に基づいて計算されます。
指数値は以下の式で計算されます。
| ロール期間中のウエイト（2023年6月4日まで） | 第一限月 | 第二限月 |
| 構成要素の各先物取引の取引最終日の6営業日前 | 100% | 0% |
| 同5営業日前 | 80% | 20% |
| 同4営業日前 | 60% | 40% |
| 同3営業日前 | 40% | 60% |
| 同2営業日前 | 20% | 80% |
| 同1営業日前 | 0% | 100% |
| ロール期間中のウエイト（2023年6月5日以降） | 第一限月 | 第二限月 |
| 構成要素の各先物取引の取引最終日の7営業日前 | 100% | 0% |
| 同6営業日前 | 80% | 20% |
| 同5営業日前 | 60% | 40% |
| 同4営業日前 | 40% | 60% |
| 同3営業日前 | 20% | 80% |
| 同2営業日前 | 0% | 100% |
| 同1営業日前 | 0% | 100% |
詳細な算出方法は、こちらをご覧ください。
世界の代表的な原油の先物商品であるWTI先物と高い相関がみられます。
情報ベンダー端末でCME原油等指数の前日終値を参照する際のコードは以下です。
| 情報ベンダー | コード |
| QUICK | SCMEPI/CMEI |
| 時事通信社 | GM98 |
同指数の現在値は、こちらからご覧ください。
※インターネットエクスプローラー（IE）では遷移後のサイトにおいて指数値が表示されない場合がありますので、Microsoft EdgeやGoogle Chromeといった他のブラウザにて閲覧ください。
ディスクレーマー
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