CME原油等指数先物(略称:CME原油先物)

制度概要

取引種類 現金決済先物取引
取引対象 CME原油等指数
取引開始日 2021年9月21日
立会時間 <日中>
オープニング : 8:45
レギュラー・セッション : 8:45~15:10
クロージング : 15:15

<夜間>
オープニング : 16:30
レギュラー・セッション : 16:30~翌5:55
クロージング : 翌6:00
  • オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行
  • クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け
限月取引 直近6限月
取引最終日 各限月の第一営業日(米国における当該日がCME原油等指数が算出されない日に当たる場合は、順次繰り下げる。)
取引単位 CME原油等指数×10,000倍
呼値の単位 0.05ポイント(1取引単位当たり500円)
値幅制限
  1. 呼値の制限値幅:基準値段を中心に制限値幅算定基準値に以下の値を乗じて得た値幅
    通常制限値幅 10%
    第一次拡大制限値幅 20%
    第二次拡大制限値幅 30%
    ※制限値幅は、サーキット・ブレーカーの発動状況に応じて2段階まで拡大する(該当方向のみ)。
    ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。
  2. 即時約定可能値幅:直近の最良気配の仲値または直近約定値段を中心に上下1%
    ※ただし、オープニング・オークションの即時約定可能値幅は3%、クロージング・オークションの即時約定可能値幅は1.5%とする。
サーキット・ブレ-カー 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。
ストラテジー取引 あり(カレンダー・スプレッド)
J-NET取引 あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位)
清算数値 午後3時から日中立会終了時までの最終約定数値等
  • 必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。
最終清算数値 取引最終日の終了する日の米国における該当日に算出される指数値。ただし、当該指数が負の値の場合には最小の呼値の単位の正の値とする。
建玉数量の制限 なし
証拠金 SPAN®を利用して計算
決済方法
  1. 転売または買戻し
  2. 最終決済(取引最終日の翌営業日に設定・公表する最終清算数値に基づき、最終決済期日(取引最終日の2営業日後)に差金決済)
ギブアップ・建玉移管 利用可能
建玉報告制度 なし
  • SPAN®は、Chicago Mercantile Exchange(CME)が開発した証拠金計算方法です。