JPXワーキング・ペーパー

JPXは、競争力強化に向けて、市場を巡る様々な環境変化や法制度等に関する調査・研究を進めております。JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社の役職員及び外部研究者による当該調査・研究を取りまとめたものであり、学会、研究機関、市場関係者他、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しております。

なお、掲載されているペーパーの内容や意見は執筆者個人に属し、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社の公式見解を示すものではありません。

  発行日 タイトル 全文 要約版
Vol.43 2024/03/04 大規模言語モデルを用いたゼロショットテキスト分類によるTCFD推奨開示項目の自動判定 PDF PDF
Vol.42 2024/01/31 TOPIX Mid400構成銘柄にかかる呼値の単位適正化の影響 PDF -
Vol.41 2023/05/09 明治期東京株式取引所の株式取引制度 PDF -
Vol.40 2022/08/30 呼値の単位変更による投資家の執行コスト等に与える影響 PDF -
Vol.39 2022/06/30 米国証券取引所の事業領域の多様化 PDF PDF
特別レポート 2022/05/27 JGB先物オプションにおける行使価格変更の効果について * -
Vol.38 2022/03/09 人工市場を用いたショートサイドの市場非効率性に関する分析 PDF PDF
Vol.37 2021/09/16 人工市場を用いたメイカー・テイカー制が市場間取引シェア獲得に与える影響調査 PDF -
特別レポート 2021/06/28 東証Co-Location DatasetによるHeterogeneous Autoregressive Modelの拡張 * -
特別レポート 2021/06/24 低流動性銘柄の市場クオリティ計測に関する研究 PDF -
Vol.36 2021/06/07 米国証券市場における市場間競争を巡る諸課題 PDF PDF
Vol.35 2021/01/28 東証売買内訳データ(信用取引・空売り)の分析 PDF PDF
特別レポート 2020/12/14 証券ポストトレード領域におけるDLT情報共有基盤の実機検証プロジェクト(プロジェクト名:B-POST) PDF -
Vol.34 2020/03/27 銀行・企業・金融市場の連成モデルを用いたシステミックリスク分析 PDF -
Vol.33 2020/01/30 変貌する米国上場市場におけるマーケットの自浄作用 PDF PDF
Vol.32 2019/08/06 RPAの本格導入に向けた実証実験及びプロジェクト推進の一事例 -日本取引所グループの取組について- PDF -
Vol.31 2019/05/08 コーポレート・ガバナンス報告書における機械翻訳の検討 PDF PDF
Vol.30 2019/04/09 非居住者取引の約定情報連携 ~ブロックチェーン/DLT適用検討~ PDF -
Vol.29 2019/04/01 人工市場を用いた金融市場流動性に影響を与える要因の調査 PDF PDF
Vol.28 2019/04/01 株価分析に基づく投資家行動の解析 * *
Vol.27 2019/02/25 株式とETFの裁定取引にかかるコストと流動性の関係 -人工市場によるシミュレーション分析- PDF PDF
Vol.26 2019/02/19 証券業界におけるブロックチェーンの活用に向けた検討とオープンイノベーションの推進 PDF -
Vol.25 2019/02/14 資産価格変動と銀行間ネットワークを用いた連鎖倒産シミュレーション PDF PDF
Vol.24 2018/12/11 証券流通市場の流動性向上が投資家の効用に与える影響 PDF PDF
Vol.23 2018/07/12 KYC業務におけるブロックチェーン技術適用実証実験 PDF -
Vol.22 2018/01/18 約定照合業務におけるブロックチェーン(DLT)適用検討 PDF -
└(追加) (2019/02/19) 約定照合業務におけるDLT適用検討 フェーズ2 - PDF
Vol.21 2017/09/19 日本におけるダーク・プールの実態分析 PDF PDF
Vol.20 2017/09/14 金融市場における分散型台帳技術の活用に係る検討の動向 PDF -
Vol.19 2017/04/28 高頻度注文板データの統計解析:異市場・同一株式価格間の先行遅行関係 PDF PDF
Vol.18 2016/12/14 人工市場を用いた自己資本比率規制に基づく市場リスク管理が複数資産市場に与える影響の分析 PDF PDF
Vol.17 2016/12/08 人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析 PDF PDF
Vol.16 2016/09/15 米国の上場インフラファンド市場を巡る動向 -MLP、YieldCo、ソーラーREITの考察- PDF PDF
Vol.15 2016/08/30 金融市場インフラに対する分散型台帳技術の適用可能性について PDF -
Vol.14 2016/06/09 日経225先物の夜間立会と日中立会の取引行動の差異分析 PDF PDF
Vol.13 2016/03/31 国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析 PDF -
Vol.12 2016/03/28 従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響 PDF PDF
Vol.11 2016/03/11 VPINを用いた短期的な市場変動予測 -日経225先物及び日経225miniを用いた実証分析- PDF PDF
Vol.10 2015/03/31 高頻度注文板データによる2014年東証ティックサイズ変更の国内株式市場への影響分析 PDF PDF
Vol.9 2015/03/31 人工市場シミュレーションを用いた取引システムの高速化が価格形成に与える影響の分析 PDF PDF
Vol.8 2015/03/31 保有資産を考慮したマーケットメイク戦略が市場間競争に与える影響:人工市場アプローチによる分析 PDF PDF
Vol.7 2015/01/20 東証立会市場における呼値の単位の変更の影響 PDF PDF
Vol.6 2014/07/31 High Frequency Quoting, Trading, and Efficiency of Prices PDF PDF
特別レポート 2014/07/10 米国市場の複雑性とHFTを巡る議論 PDF -
Vol.5 2014/07/07 人工市場シミュレーションを用いたマーケットメイカーのスプレッドが市場出来高に与える影響の分析 PDF PDF
Vol.4 2014/05/20 東京証券取引所におけるHigh-Frequency Tradingの分析 PDF PDF
Vol.3 2013/03/19 混合ガウスモデルを用いた市場注文状況の変化の検出 PDF PDF
Vol.2 2013/01/30 人工市場シミュレーションを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係性分析 PDF PDF
Vol.1 2012/09/28 東証市場における空売りの実態及び空売り規制の影響 PDF PDF

(注)表中に*を付したものは英語版のみのワーキング・ペーパーとなりますので、以下のリンクをご参照ください。

英語版はこちら(Click here for the English webpage.)

(参考) 東京大学との共同研究について

東京証券取引所と東京大学は「金融商品市場の安定化・効率化に向けた情報技術の研究」に関する共同研究を開始します(2012/12/10 プレスリリース) PDF
JPXワーキング・ペーパー『人工市場シミュレーションを用いたマーケットメイカーのスプレッドが市場出来高に与える影響の分析』を公表しました(2014/7/7 プレスリリース) PDF