インディカティブNAV・PCF情報

ETF現在値、インディカティブNAV、PCF情報

東証ETFの現在値・前日比・売買高・PCF情報・インディカティブNAV・分配金がご覧いただけます。

インディカティブNAV・PCF情報の配信対象ETF一覧
  • ETFデータベースのExcelファイル内に、配信有無を掲載しております。
PCFのデータ内容説明書 PDF
  • 分配金は、前回の実績分配金(1年に複数回分配がある銘柄は、直近1年間の実績分配金の合計額。)。
  • 当ホームページのETF現在値、インディカティブNAVは、1秒単位で表示しております。なお、相場報道システムを通じたインディカティブNAVの配信は、15秒単位で配信しております。
  • インディカティブNAV・PCF情報の配信対象銘柄でない銘柄のETFの現在値は、最低20分遅れで表示しております。
  • PCF情報は、銘柄名をクリックすることでダウンロードが可能です。データの内容については説明書をご参照ください。
  • ETF(銘柄コード:1572、1573)については、PCFのみの開示で、インディカティブNAVの配信はしておりません。
  • ETF(銘柄コード:1562、1567、1574)については、インディカティブNAVのみの配信で、PCFの開示はしておりません。
  • ETF(銘柄コード:1357、1358、1365-1368、1456-1459、1464-1466、1470-1472、1570、1571)については、 PCF情報に記載されている先物のポジションは、前営業日に受付を行なった追加設定・一部解約を勘案して取引したポジションになっており、また、「Shares Outstanding」は、前営業日の受益権口数に前営業日に受付を行なった追加設定・一部解約を加えた受益権口数になっています。したがって、PCF情報に記載されている「Shares Outstanding」(受益権口数)とTDnetで開示される上場ETFに関する日々の開示事項に記載されている上場受益権口数(前営業日受益権口数)は必ずしも一致しません。また、「Fund Cash Component」の計算に用いる前営業日時点の純資産総額は、前営業日に受付を行なった追加設定・一部解約を勘案した額となっています。

インディカティブNAVとは

インディカティブNAVとは、取引時間中のETF保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る1口あたり推定価値をいいます。従来から、ETFは投資信託同様に1日1回純資産額を公表していますが、取引を活発化させるため、取引時間中に投資家が容易にETFの純資産価値を把握できるようインディカティブNAVの公表を開始することとしました。
ETFには、保有する資産等を前日終値に基づいて算出した基準価格、保有する資産等を現在値に基づいて算出したインディカティブNAV及び市場価格の3つの価格があります。インディカティブNAVを用いることで、ETFが持つ正味資産より買われているか(インディカティブNAV<市場価格の場合:プレミアム状態)又は売られているか(インディカティブNAV>市場価格の場合:ディスカウント状態)を投資家は判断することができ、より効率的な売買が可能となります。

  算出頻度 備考
基準価格 1日1回(日々開示) ETFが保有する資産等を前日終値に基づき算出した価格
インディカティブNAV 取引時間中1秒毎 (注) ETFが保有する資産等を現在値に基づき算出した価格
市場価格 取引時間中リアルタイム 市場で取引する際の価格
市場価格・インディカティブNAV・基準価格 グラフ
インディカティブNAVの解説はこちら (Fanet Money Life)icon-block
  • 当ホームページのETF現在値、インディカティブNAVは、1秒単位で表示しております。また、相場報道システムを通じたインディカティブNAVの配信は、15秒単位で配信しております。なお、インディカティブNAVの公表は米国では証券取引委員会の規則で15秒毎の公開が義務付けられています。

PCFとは

PCFとは、「Portfolio Composition File」の略で、ETFが保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。本来、PCFはインディカティブNAVに使う計算用ファイルですが、投資家がリアルタイムで株価を取得できれば、自らインディカティブNAVが計算できるようになります。