基準価額等に関する情報

基準価額等

東京証券取引所(以下「東証」という)では、ETFの管理会社に対し、基準価額(一口あたりの純資産額)などの情報を投資者に提供することを義務付けています。

提供されている情報

指標連動型ETF

  • 日々の純資産総額
  • 日々の一口あたりの純資産額
  • 一口あたりの純資産額と特定の指標の連動状況
  • 設定ポートフォリオ(注1)
  • その他取引所が必要と認める事項(注2)
  • 現物設定型の内国ETFの場合
  • エンハンスト型指標、レバレッジ型・インバース型指標、商品先物取引等の価格を参照する指標及び為替ヘッジ指標に連動するETFに関する
    指標の特徴・留意点等

アクティブ運用型ETF

  • 日々の純資産総額
  • 日々の一口あたりの純資産額
  • 日々売買立会開始前までに確定したポートフォリオ情報
  • 前月における運用実績に関する情報

また、上記情報のほか、インディカティブNAVやPCF情報の積極的な提供に努めることを求めています。
インディカティブNAV・PCF情報につきましては、以下のページもご参照ください。

インディカティブNAV・PCF情報

各銘柄の情報提供方法

これらの情報は、各管理会社のウェブサイト等を通じて提供されます。各銘柄の情報提供方法は、以下の「情報提供方法一覧」をご参照ください。

情報提供方法一覧(2024年2月28日現在) Excel
  • 情報提供方法の変更予定や新規上場銘柄の情報提供方法について管理会社より届出があった場合は、あらかじめ更新後の一覧を追加掲載いたします。
  • この資料は、管理会社からの届出内容に基づき作成したものです。東証は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

受益権口数

管理会社からの報告等に基づき、前月末時点における各銘柄の受益権口数を掲載しています。

受益権口数(2024年1月末) Excel
  • 毎月第7営業日の午後3時頃を目処に掲載します。
  • この資料は、管理会社からの報告等に基づき作成したものです。東証は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

相関係数審査の結果

東証では、ETF市場の品質確保の観点から、毎年、最近60か月において上場ETFの一口あたりの純資産額と連動対象指標の相関係数が0.9未満となった銘柄がないかの審査を行っています。
2022年12月末日を基準日とした審査において相関係数が0.9未満となった銘柄はありませんでした。

※有価証券上場規程施行規則第1113条第12項第9号に基づき、「WTI原油価格連動型上場投信」(証券コード1671)及び「NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(証券コード1699)については、2020年5月を計算期間から除外しています。