日経平均VI先物

制度概要

取引対象 日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)
取引開始日 2012年2月27日
立会時間 <日中>
オープニング : 9:00
レギュラー・セッション : 9:00~15:10
クロージング : 15:15

<夜間>
オープニング : 16:30
レギュラー・セッション : 16:30~18:55
クロージング : 19:00
  • オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行
  • クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け
限月取引 直近の連続する8か月
取引最終日 各限月の翌月の第2金曜日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の30日前となる日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の前日に終了する取引日
SQ日 取引最終日の翌営業日
取引単位 日経平均VI×10,000円
呼値の単位 0.05ポイント
値幅制限
  1. 呼値の制限値幅:基準値段を中心に上下10ポイント
    ※サーキット・ブレーカー発動により行う呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大については、拡大回数を制限せず、通常、5ポイント刻みで順次拡大。(該当方向のみ)
    制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
  2. 即時約定可能値幅:直近の最良気配の仲値または直近約定数値を中心に上下10ティック(0.5ポイント)
    ※ただし、オープニング・オークションの即時約定可能値幅は上下30ティック、クロージング・オークションの即時約定可能値幅は上下15ティックとする。
    即時約定可能値幅制度
サーキット・ブレーカー 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
ストラテジー取引 あり(カレンダー・スプレッド)
J-NET取引 あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位)
J-NET取引
清算数値 午後3時から日中立会終了時までの最終約定数値等
※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正
最終清算数値(SQ値) 取引最終日の翌営業日における日経225オプションの日中立会開始後の所定の時間に、日経平均ボラティリティ・インデックスの算出方法に基づいて計算する特別な指数の平均値(SQ値)
証拠金 SPAN®を利用して計算(他の指数先物及びオプション取引との間におけるリスク相殺は認めない)。
決済方法
  1. 転売または買戻し
  2. 最終決済(最終清算数値による決済)
ギブアップ 利用可能
  • 詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。
ギブアップ制度
建玉移管 利用可能
  • 詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。
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  • SPAN®は、Chicago Mercantile Exchange(CME)が開発した証拠金計算方法です。