1. トップページ
  2. 先物・オプション
  3. 先物・オプションレポート

先物・オプションレポート

バックナンバー

2018年

2018年12月号（Vol.30 No.12）

Random Forestを用いたESG情報による信用格付予測モデル構築の提案とCDS市場分析への応用可能性の検討

ニッセイアセットマネジメント 運用戦略部 ファイナンシャルテクノロジー運用室 シニア・ポートフォリオ・マネジャー
中央大学大学院 理工学研究科 確率解析・金融工学・保険数理研究室
東出 卓朗

2018年11月号（Vol.30 No.11）

日経225先物のリターン、ボラティリティ、出来高の日中周期性

一橋大学経済研究所教授
渡部 敏明

2018年10月号（Vol.30 No.10）

デリバティブ学習における「OSE先物・オプション シミュレーター」の活用

（株）シンプレクス・インスティテュート代表取締役
伊藤 祐輔

2018年9月号（Vol.30 No.9）

日経225先物市場における価格変動の分析：ナイト・セッションと日中立会

東洋大学経営学部
里吉 清隆

2018年8月号（Vol.30 No.8）

株価指数先物取引30周年　3．先物取引等の金融デリバティブの発展

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2018年7月号（Vol.30 No.7）

株価指数先物取引30周年　2．先物取引30年間の足跡とその影響

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2018年6月号（Vol.30 No.6）

株価指数先物取引30周年　1．先物取引開始にいたる経済環境と主要な関連要因

大阪大学名誉教授
仁科 一彦

2018年5月号（Vol.30 No.5）

日経平均ボラティリティの日内季節性

甲南大学経済学部
石田 功

2018年4月号（Vol.30 No.4）

非対称確率的分散変動モデルによる日経225先物の分析

日本大学経済学部教授
三井 秀俊

2018年3月号（Vol.30 No.3）

J-GATE稼働と日経225先物市場の日中流動性

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
高橋 慎

2018年2月号（Vol.30 No.2）

人工知能による日経平均ボラティリティー・インデックスの予測

あすかアセットマネジメント株式会社
南 正太郎

2018年1月号（Vol.30 No.1）

株価指数先物 上場30周年 ～ＡＩ運用の期待～

岡三証券グループ
森本 敏喜