お知らせ
東証先物・オプション新商品取引開始に伴うSPANリスク・パラメーター・ファイルの変更について
2008年4月18日
東証先物・オプション新商品取引開始に伴い、6月16日(月)より日々公表を行うSPANリスク・パラメーター・
ファイルについて、以下のとおり変更します。
商品単位で情報を設定するレコードに、東証先物・オプション新商品を追加
※新商品のコードにつきましては、「SPAN商品コード一覧」をご参照ください。
全商品グループの情報に、商品ごとに『Bレコード』を新規追加
※Bレコードの「デルタ・スケーリング係数」の設定値を利用して、
ミニTOPIX先物とTOPIX先物・オプションとのリスク相殺を行います。
※「デルタ・スケーリング係数」の設定値は、ミニTOPIX先物取引の各銘柄を「0.1」、
ミニTOPIX先物取引以外の各銘柄を「1」とします。
※『Bレコード』の詳細につきましては、「SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書」を御参照ください。
また、当該変更点を加味した「SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル」につきましては、
適宜ご確認いただき、必要に応じシステム、PC-SPAN(R)への取込テスト等にご利用ください。
SPAN商品コード一覧 [43 kb] | |
SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書 [58 kb] | |
SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル [475 kb] |