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お知らせ

東証先物・オプション新商品取引開始に伴うSPANリスク・パラメーター・ファイルの変更について

2008年4月18日

東証先物・オプション新商品取引開始に伴い、6月16日(月)より日々公表を行うSPANリスク・パラメーター・
ファイルについて、以下のとおり変更します。

商品単位で情報を設定するレコードに、東証先物・オプション新商品を追加



※新商品のコードにつきましては、「SPAN商品コード一覧」をご参照ください。

全商品グループの情報に、商品ごとに『Bレコード』を新規追加



※Bレコードの「デルタ・スケーリング係数」の設定値を利用して、
 ミニTOPIX先物とTOPIX先物・オプションとのリスク相殺を行います。

※「デルタ・スケーリング係数」の設定値は、ミニTOPIX先物取引の各銘柄を「0.1」、
 ミニTOPIX先物取引以外の各銘柄を「1」とします。

※『Bレコード』の詳細につきましては、「SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書」を御参照ください。

また、当該変更点を加味した「SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル」につきましては、
適宜ご確認いただき、必要に応じシステム、PC-SPAN(R)への取込テスト等にご利用ください。

SPAN商品コード一覧 [43 kb]
SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書 [58 kb]
SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル [475 kb]
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