お知らせ
SPANパラメーターの設定方法の見直しについて
2016年2月10日
SPANパラメーターの設定方法等について、3月25日(金)の算出・公表分から一部を見直しますので、お知らせします。
1.主な見直し概要(※詳細は添付資料を御参照ください。)
(1)現行商品に係るSPANパラメーターの設定方法等の一部見直し
・プライス・スキャンレンジ(PSR)などのSPANパラメーターの設定方法について、PSRの計算にボラティリティー指数を利用している商品のPSRにフロアを設定するなど一部見直し。
・SPANパラメーター更新の周知期間を短縮。
(2)新商品に係るSPANパラメーターの設定
・7月19日に株式会社大阪取引所にて予定されている次期J-GATEの稼働に併せて、東証マザーズ指数先物取引、台湾加権指数先物取引、FTSE中国50先物取引及びJPX日経インデックス400オプション取引の各新商品が導入されることから、当該新商品の導入に係るSPANパラメーターの設定方法を整備。
-新商品のレコードを収録したSPANリスク・パラメーター・ファイル(RPF)のサンプルファイルを提供。(参考資料1・2)
(3)SPANパラメーターの臨時見直し判定基準の変更
・現在のSPANパラメーターの臨時見直しの判定基準について、現行の「対象原資産の前日終値と当日終値の差がPSR基準値の100%を超過した場合」から「同90%を超過した場合」に引下げ。
2.実施時期
・改定後のSPANパラメーターの取扱いを基に算出するパラメーターについては、3月25日に当社が算出、公表するSPANパラメーターから適用いたします。
-3月28日配信分のRPFから当該パラメーターを収録。
3.その他
・SPANパラメーター設定方法の見直しに併せて、3月25日より、当社ウェブサイトに掲載しているSPANパラメーター・ファイル及びRPFの更新状況を確認頂く手段として、新たにRSSフィードを導入いたします。これにより、自動的に各ファイルの更新状況を確認いただくことが可能となります。
通知文 | |
【別紙】SPANパラメーターの取扱い | |
(参考資料1)新商品追加版RPFサンプルファイル | |
(参考資料2)サンプルファイルのSPANパラメーター一覧 |