お知らせ
日経平均ボラティリティー・インデックスグループに係るプライス・スキャンレンジの設定方法について
2016年3月16日
日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)グループのプライス・スキャンレンジ(PSR)の設定方法について、3月25日(金)の算出・公表分から「基準日における日経平均VIグループの原資産の終値の30%(0.05の整数倍に切り上げる)に10,000円を乗じて得た額」としますので、お知らせします。
※詳しくは、添付資料を御覧ください。
(参考例)SPANパラメーターの算出に用いる日経平均VI=25ポイント の場合
【3月25日以降のPSR設定方法】
日経平均VIグループのPSR=25ポイント×30%×10,000円(取引換算乗数)=75,000円
【現行のPSR設定方法】
日経平均VIグループのPSR=25ポイント×25%×10,000円(取引換算乗数)=62,500円
通知文 | |
(参考)SPANパラメーターの設定方法 |