お知らせ

6月10日（金）の算出・公表分から、ＳＰＡＮパラメーターの１つである「売オプション１単位当たりの最低証拠金額」の設定方法について、「基準日の原資産終値の０．４％相当額」に変更しますので、お知らせいたします。



詳細は、以下をご覧ください。

①見直し内容

エクイティ関連商品グループ（日経225グループ、TOPIXグループ及び有価証券グループ）の売オプション１単位当たりの最低証拠金額について、足元の相場状況等を勘案し、現行の「基準日の原資産終値の１％相当額」から「基準日の原資産終値の０．４％相当額（※1）」に変更いたします（※2）。

（※1）長期国債グループの売オプション１単位当たりの最低証拠金額については、現行どおり「基準日原資産終値の０．０１％相当額」とします。

（※2）今後の相場状況やバックテストの結果、各SPANパラメーターの設定方法を変更することがございます。



例）基準日の日経平均株価終値＝１７，０００円の場合

（現在の設定方法）【日経２２５オプションの売オプション１単位当たりの最低証拠金額】

＝１７，０００×１％×１，０００（取引換算乗数）＝１７０，０００円

（見直し後の設定方法）【日経２２５オプションの売オプション１単位当たりの最低証拠金額】

＝１７，０００×０．４％×１，０００（取引換算乗数）＝６８，０００円



②実施時期

見直し後の設定方法の初回となる６月１０日（金）に算出・公表するＳＰＡＮパラメーターは、６月１３日（月）（６月１４日（火）預託分）から適用することになります。