お知らせ

７月１５日（金）の算出・公表分から、日経平均ボラティリティー・インデックスグループ及び各配当指数グループのプライス・スキャンレンジ（ＰＳＲ）の設定方法について、バックテストの結果等を踏まえ、ＳＰＡＮパラメーターの取扱い（Ⅱ．１．３）に基づき以下のとおり変更しますので、お知らせいたします。

※各商品グループのＰＳＲ以外のＳＰＡＮパラメーターの設定方法に変更はありません。



１．変更内容

(1)日経平均ボラティリティー・インデックスグループにおけるＰＳＲの設定方法の変更

基準日までの４週間及び５４週間における各商品グループの原資産の日々の価格変動率のうち、すべての取引日の９９％（階級値換算）の日をカバーできる価格変動率の中で最小の数値に基準日における直近の各商品グループの原資産の終値を乗じて得た額のうち大きい方の額に１０，０００円を乗じて得た額とします。



(2)日経平均・配当指数グループ、ＴＯＰＩＸ配当指数グループ及びＴＯＰＩＸＣｏｒｅ３０配当指数グループにおけるＰＳＲの設定方法の変更

基準日における各配当指数グループの原資産終値のＹ％（各配当指数グループの先物取引の立会取引における呼値の単位の整数倍に切り上げる）に各配当指数グループの先物取引の取引換算乗数を乗じて得た額とします。

※Ｙ％については、日経平均・配当指数グループ及びＴＯＰＩＸ配当指数グループは３％、ＴＯＰＩＸＣｏｒｅ３０配当指数グループは５％とします。



２．実施時期

７月１５日（金）に算出・公表するＳＰＡＮパラメーターから設定方法を変更します。