2019年1月11日(金)の算出・公表分から、SPANパラメーターの1つである「プライス・スキャンレンジ」の設定方法について、下記のとおり見直しを行いますので、お知らせいたします。
記
①見直し内容
●対象商品グループ
-長期国債グループ
-日経平均株価グループ
-TOPIXグループ
-JPX日経インデックス400グループ
-TOPIX Core30グループ
-ラッセル/野村プライムインデックスグループ
-ダウ・ジョーンズ工業株平均株価グループ
●プライス・スキャンレンジの算出に用いるボラティリティー・インデックス(VI)又は調整VIについて、
以下のとおり見直しを行う。
(現行)
当日のVI値(又は調整VI値)が過去5営業日の平均値と比較して大きい場合には、過去5営業日の平均値を用いる。
ただし、当該数値が過去250営業日の平均値を下回る場合には、過去250営業日の平均値を用いる。
(見直し後)
当日のVI値(又は調整VI値)が過去5営業日の平均値と比較して大きい場合には、過去5営業日の平均値を用いる。
ただし、当該数値が過去250営業日又は500営業日の平均値を下回る場合には、過去250営業日又は500営業日の平均値の大きい方の値を用いる。
②実施時期
見直し後の設定方法の初回となる2019年1月11日(金)に算出・公表するSPANパラメーターは、2019年1月15日(火)(1月16日(水)預託分)から適用いたします。