お知らせ

　当社では、本年春の原油市場における急激な相場変動を受けてTOCOM原油先物取引に係る取引証拠金所要額が急増し、その後、原油相場に落着きがみられるにもかかわらず当該所要額が海外市場と比較して非常に高い水準で推移している状況等を勘案し、当該所要額の急激な変動の抑制を図るべく、TOCOM原油先物取引に係るプライス・スキャンレンジの設定方法に関して、下記のとおり変更し、本年１１月３０日（月）に計算する取引証拠金所要額分から適用することとします。なお、変更後の方法により設定したプライス・スキャンレンジは、同月２７日（金）に公表する予定です。

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詳細につきましては、以下の「商品デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い」を御参照ください。

（用語）
・EWMA法：
直近のデータを重視して移動平均を計算する方法。足元の相場変動に重みをつけるために採用。
・期待ショートフォール方式：
価格変動率が正規分布に従うと仮定し、９７．５％以上の平均値を９９％tile値とみなす。