株式会社大阪取引所（OSE）及び株式会社東京商品取引所（TOCOM）が本年9月21日に予定している次期デリバティブ売買システム（J-GATE3.0）の稼働に伴い、OSEの新商品として CME原油等指数先物取引（CMEPI 先物）及び指数先物取引におけるフレックス限月取引（フレックス先物）が導入されることとなりますが、当社は、当該新商品に係るSPANパラメーターを下記のとおり設定することとし、別紙1のとおり「金融デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い」を、別紙2のとおり「商品デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い」を改訂することとします。
記
１．CMEPI 先物に係るSPANパラメーターについて
CMEPI先物に係るSPANパラメーターについては、原油等の先物に連動する指数を対象としている商品性を踏まえ、ドバイ原油先物に係るSPANパラメーターの設定方法に準じた設定方法とします。
２．フレックス先物に係るSPANパラメーターについて
日経平均トータルリターン・インデックス先物に係るSPANパラメーターについては、原指数である日経TR指数と日経平均株価指数が相応の相関を示すことから、日経225先物に係るSPANパラメーターの設定方法に準じた設定方法とします。
なお、本年9月21日の取引終了時の取引証拠金所要額の計算から適用するＳＰＡＮパラメーターは、本年9月17日に公表いたします。同日の公表時刻に関して、確報版につきましては同日午後６時頃に公表いたしますが、速報版については午後５時15分頃に公表予定ですのでご留意ください。
