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お知らせ

【投資者の皆様へ】電力先物取引における帳入値段(変動制限)の取扱い及び取引証拠金の設定方法の変更について

2021年8月2日

 株式会社東京商品取引所に上場する東エリア・ベースロード電力先物取引、西エリア・ベースロード電力先物取引、東エリア・日中ロード電力先物取引及び西エリア・日中ロード電力先物取引(以下「電力先物取引」といいます。)における帳入値段(変動制限)の取扱い及び取引証拠金の設定方法について、本邦の電力スポット市場における電力価格の昨今の変動状況に鑑み、本年11月22日(月)計算分から、下表のとおり変更しますのでお知らせいたします。


項 目

現 行

変更後

帳入値段の変動制限

・前営業日の帳入値段±10%(当月限は±20%)に制限

ただし、原則2営業日連続して制限に達した場合は、市場実勢に合わせて変動制限を拡大

・変動制限を廃止

取引証拠金(PSR、納会月割増額)の

設定方法

ž 上記の変動制限の幅をカバーする額に設定

ž 当月限を除き、一律の証拠金額の設定

ž 過去5年間の価格変動幅の99%をカバーする額に設定

ž 各限月に帳入値段の10%相当額の最低証拠金額を設定

ž 限月ごとに証拠金額を設定

 

 また、取引証拠金(SPANパラメーターの設定方法)の変更にあたっては、電力先物取引のSPANコード体系(商品グループコード、商品コード)も変更※1 となります。SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル※2を掲載いたしますので、必要に応じて、PC-SPAN(R)への取込み確認などにご利用ください。
 なお、新しい取引証拠金の設定方法は、11/22(月)の計算分(預託日:11/24(水))から適用します※3。
※1 電力先物取引以外の商品のSPANコード体系に変更はありません。
※2 サンプルファイルの業務日付は2021年7月16日です。
※3 変更後の設定方法に基づくプライス・スキャンレンジ等のSPANパラメータは、11/19(金)に公表します。

電力先物SPANコード体系(11月22日配信のRPFから適用)
サンプルファイル