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お知らせ

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けた当社金利スワップ清算約定の取扱いについて(OISへの一括変換について)

2021年10月8日

本年3月5日、LIBOR 運営機関であるICE Benchmark Administrationが公表した"Feedback Statement on Consultation on Potential Cessation"及び英国Financial Conduct Authority(FCA)が公表した"FCA announcement on future cessation and loss of representativeness of the LIBOR benchmarks"により、本年12月31日をもって、米ドルの一部テナーを除きLIBORは公表が恒久的に停止されることとなります。

こうしたLIBORの恒久的公表停止への対応として、当社では、2021年12月3日の業務終了時点のJPY-LIBORを変動金利の決定方法とする金利スワップ清算約定をTONA(OIS)に変換します。(変換方法の概要等については、以下のファイルをご参照ください。)

LIBOR参照スワップの標準的なOISへの変換に関する取扱いについて

なお、上記のOISへの一括変換を実施した以降は、JPY-LIBORを参照する金利スワップは清算非適格となります。(ただし、スワップションの権利行使後のLIBOR参照スワップについては、2021年12月30日までは清算適格とし新規の債務負担を行い、その上で同日の業務終了時点におけるLIBOR参照スワップをTONA(OIS)に変換します。)

従いまして、当社が2020年10月26日に公表した「金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けたISDA定義集改訂に伴う当社金利スワップ清算約定の取扱いについて」で示した、2006年定義集改訂版の内容(いわゆるフォールバック条項等)の適用対象となるJPY-LIBORを変動金利の決定方法とする清算約定は、フォールバック実施の時点で存在しないこととなります。


【本件に関するお問合せ先】
株式会社日本証券クリアリング機構 OTCデリバティブ清算部
電 話: 050-3361-1794
問合せ窓口:https://www.jpx.co.jp/jscc/form/contact.html