お知らせ
【投資者の皆様へ】長期国債グループ等のプライス・スキャンレンジの設定方法を変更します。
2023年6月6日
当社では、国債先物等清算資格に係る取引証拠金所要額の相場変動に対するカバレッジの改善を図るべく、当該資格に係る取引証拠金所要額に影響を与えるパラメーターである国債グループ（長期国債グループ、中期国債グループ、超長期国債グループ）に係るプライス・スキャンレンジの設定方法について、下表のとおりストレス日の価格変動率（ストレスシナリオ）の参照方法を変更し、本年6月12日（月）に計算する取引証拠金所要額分から適用することとしますので、お知らせします。
【PSR設定方法の変更内容】
| 変更後 | 現行 |
|---|---|
| 各国債グループの先物商品上場（長期国債グループの場合は1985年）以降の各取引日における原資産の価格変動率のうち上位2本及び下位2本 | 2007年以降の各取引日における原資産の価格変動率のうち上位2本及び下位2本 |
<参考：見直し後の設定方法による各商品グループに係るプライス・スキャンレンジの試算値（6/5本番適用分との比較）>
| 試算値 | 本番適用値（6/5） | |
|---|---|---|
| 長期国債グループ | 189万円 | 168万円 |
| 中期国債グループ | 50万円 | 50万円 |
| ミニ超長期国債グループ | 31.7万円 | 31万円 |
| 金融デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い |
|
