お知らせ

　堂島米穀指数グループに係るAS-VaRパラメータのうち価格変動リスク（Base Profit Loss (BPL)、先物1枚あたりの取引証拠金所要額に相当)の設定方法について、バックテストの結果を踏まえ、当分の間、以下のとおりとしますので、お知らせします。
※「VaR方式に係る細目の取扱い」の別紙「AS-VaR方式の計算要領」Ⅲ.1「価格変動リスクが市場の状況等を勘案して適当でないと認められる場合は、当社がその都度定める。」に基づき実施。

１．変更後の価格変動リスクの設定方法
　　基準日における米穀指数先物の帳入数値の最大値（第１限月取引に係るものを除く。）の3.1％に50を乗じて得た額。

２．実施時期
　　11月18日（月）の取引証拠金所要額の計算から適用。