お知らせ
【投資者の皆様へ】堂島米穀指数グループのスプレッド変動リスクの設定方法が変わります
2026年1月16日
堂島米穀指数グループのスプレッド変動リスク（限月間の価格差によるリスク）の設定方法に関して、「AS-VaR 方式の計算要領」に定める設定方法(※1)に必要な情報(※2)が揃ったことから、本年２月２日（月）適用分から同設定方法による算出を開始します。
※1 AS-VaR方式を採用する他のコモディティ商品グループの設定方法と同じ
※2 堂島米穀指数先物（全限月）の１年分の帳入数値を使用
なお、1枚あたりの証拠金に相当する価格変動リスクの設定方法に変更はございません。
<参考1> 堂島米穀指数グループのスプレッド変動リスクの設定方法の変更内容
| 設定方法 | |
|---|---|
| 現在 | スプレッド変動リスク計算日の堂島米穀指数先物の帳入数値×1.2% |
| 変更後 | 基準日までの 1 年間の各取引日における堂島米穀指数グループに属する先物取引の限月取引間の価格差*のうち、 99%をカバーできる価格差の中で最小の数値に50円を乗じて得た額 *「第６限月取引に係る当日の帳入数値と前日の帳入数値の差」と 「その他の限月取引（第１限月取引を除く）の当日の帳入数値と前日の帳入数値の差」の差の絶対値 |
<参考2> 試算値①（変更後のスプレッド変動リスク額）
| 現在 | 変更後（試算値） | |
|---|---|---|
| 2025/12/30 基準日 | 20,500円 | 45,000円 |
<参考3> 試算②（26年10限月（第5限月）買2枚、26年12月限（第6限月）売1枚を保有した場合の証拠金額
・価格変動リスク 50,000円（変更前後で同じ）
・スプレッド変動リスク 45,000円（参考2の値）
| 現在 | 変更後（試算値） | |
|---|---|---|
| 2025/12/30 基準日 | 70,500円 | 95,000円 |
