お知らせ

　2018年1月12日（金）の算出・公表分から、SPANパラメーターの1つである「売オプション1単位当たりの最低証拠金額」の設定方法を下記のとおり変更しますので、お知らせいたします。

記
①見直し内容
　エクイティ関連商品グループ（日経225グループ、TOPIXグループ、JPX日経インデックス400グループ及び有価証券グループ）の売オプション1単位当たりの最低証拠金額について、足元の相場状況等を勘案し、現行の「基準日の原資産終値の0.4％相当額」から「基準日の原資産終値の0.2％相当額（※1）」に変更いたします（※2）。
（※1）長期国債グループの売オプション1単位当たりの最低証拠金額については、現行どおり「基準日の原資産終値の0.01％相当額」とします。
（※2）今後の相場状況やバックテストの結果、各SPANパラメーターの設定方法を変更することがございます。

例）基準日の日経平均株価終値＝23,000円の場合

（現在の設定方法）
【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
　＝23,000円×0.4％×1,000（取引換算乗数）＝92,000円

（見直し後の設定方法）
【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
　＝23,000円×0.2％×1,000（取引換算乗数）＝46,000円

②実施時期
　見直し後の設定方法の初回となる2018年1月12日（金）に算出・公表するSPANパラメーターは、2018年1月15日（月）（1月16日（火）預託分）から適用することになります。

【ウェブサイト掲載ニュースの添付資料】
１．通知文
２．通知文別紙（SPANパラメーターの取扱い）
３．参考資料：見直し後の設定方法によるＳＰＡＮリスク・パラメーター・ファイル
　　（１２／２２本番ファイルを基に作成したサンプルファイル）