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お知らせ

【投資者の皆様へ】売オプション1単位当たりの最低証拠金額の設定方法を「基準日の原資産終値の0.2%相当額」に変更します。

2017年12月26日

 2018年1月12日(金)の算出・公表分から、SPANパラメーターの1つである「売オプション1単位当たりの最低証拠金額」の設定方法を下記のとおり変更しますので、お知らせいたします。


①見直し内容
 エクイティ関連商品グループ(日経225グループ、TOPIXグループ、JPX日経インデックス400グループ及び有価証券グループ)の売オプション1単位当たりの最低証拠金額について、足元の相場状況等を勘案し、現行の「基準日の原資産終値の0.4%相当額」から「基準日の原資産終値の0.2%相当額(※1)」に変更いたします(※2)。
(※1)長期国債グループの売オプション1単位当たりの最低証拠金額については、現行どおり「基準日の原資産終値の0.01%相当額」とします。
(※2)今後の相場状況やバックテストの結果、各SPANパラメーターの設定方法を変更することがございます。

例)基準日の日経平均株価終値=23,000円の場合

(現在の設定方法)
【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
 =23,000円×0.4%×1,000(取引換算乗数)=92,000円

(見直し後の設定方法)
【日経225オプションの売オプション1単位当たりの最低証拠金額】
 =23,000円×0.2%×1,000(取引換算乗数)=46,000円

②実施時期
 見直し後の設定方法の初回となる2018年1月12日(金)に算出・公表するSPANパラメーターは、2018年1月15日(月)(1月16日(火)預託分)から適用することになります。

【ウェブサイト掲載ニュースの添付資料】
1.通知文
2.通知文別紙(SPANパラメーターの取扱い)
3.参考資料:見直し後の設定方法によるSPANリスク・パラメーター・ファイル
  (12/22本番ファイルを基に作成したサンプルファイル)

通知文
別紙:SPANパラメーターの取扱い
参考資料:見直し後の設定方法によるSPANリスク・パラメーター・ファイル