三菱UFJトラスト投資工学研究所（以下、MTEC）とＪＰＸ総研は、ＪＰＸ総研が提供するTickデータのヒストリカル情報であるFLEX Fullデータを、取引時間内の価格形成や流動性の分析（マーケットマイクロストラクチャー）を行う際によく利用されるデータに加工し、ご提供しております。
分析に必要なデータの抽出を行ったうえでCSV形式に変換してご提供するため、データの加工・分析が容易になります。
| サービス概要 |  |
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以下の12種類の加工メニューを提供しております。
ご提供は1か月単位になります。なお、提供期間は2010年1月以降から前月までとなります。
FLEX Fullデータ自体の電文が欠落している部分については本サービスにおいても提供いたしません。
| 項目 | 概要 |
| A:指値情報 | ある時点での注文価格・注文株数の一覧 |
| B:平均ビッドアスクスプレッド | 最も低い売り注文価格（売り最良気配価格）と最も高い買い注文価格（買い最良気配価格）との差の時間加重平均 |
| C:マイクロプライス | 売り買い最良気配からパラメータとして指定された枚分の注文量を使って調整した株価 |
| D:ボリュームカーブ | 各期間で売買された株数と当日売買された株数に対する当日の注文受付開始から累計した約定株数の割合 |
| E:約定値別出来高 | 約定価格別の約定株数 |
| F:VWAP | 約定量加重平均約定価格 |
| G:約定価格ボラティリティ | 期間中の約定価格変化幅の母標準偏差 |
| H:マイクロプライスボラティリティ | 期間中のマイクロプライス変化幅の母標準偏差 |
| I:注文回数、約定回数、キャンセル回数 | 期間中の注文回数、約定回数、キャンセル回数 |
| J:特別気配情報 | 期間中の特別気配、連続約定気配が発生している時間 |
| K:実効スプレッド、逆選択コスト、実現スプレッド | 約定させるために支払ったコストと、それを要因分解したもの |
| L:オーダーインバランス | 買い成行による約定回数－売り成行による約定回数、もしくは買い成行による約定株数－売り成行による約定株数。売買の偏りを評価したもの。 |
各加工メニューごとの料金については下記のお問合せ先にお問合せください。加工メニューによりますが、3か月分のデータでしたらおよそ45万円程度となります。
当サービスのご利用にあたっては、「株式売買注文データ加工サービス 利用規約」に同意する形で、当サービスの利用に関する申込みを行い、契約を締結する必要があります。
| 利用規約 | |
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三菱UFJトラスト投資工学研究所が株式売買注文データ加工サービスで提供するデータを用いて行った分析レポートを公表しております。なお、当分析は投資者への情報提供のみを目的としたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料及び投資勧誘や特定の金融商品取引業者等との取引を推奨することを目的として作成・公表されるものではありません。
特別気配の発生や継続時間を分析しております。
VWAPをターゲットとしたアルゴリズム・トレードにおける執行誤差を分析しております。
株式売買注文データ加工サービスをご利用いただくには、所定のお申込み手続きをとっていただく必要があります。下記のフォームからお申込みをいただいた後、当社からお見積りを提示いたします。
お申込み・お問合せ
株式会社ＪＰＸ総研 フロンティア戦略部
電話：03-3666-1361（代表）
E-mail：inf_dev@jpx.co.jp
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