お知らせ

　当社では、国債先物等清算資格に係る取引証拠金所要額の相場変動に対するカバレッジの改善を図るべく、当該資格に係る取引証拠金所要額に影響を与えるパラメーターである長期国債グループに係るプライス・スキャンレンジに関して、下記１．のとおり、本年５月２５日（月）適用日より設定方法を見直すこととします 。
　また、当該見直しとあわせ、本年７月２７日（月）から適用する「ＳＰＡＮパラメーターの取扱い」（注）における長期国債グループに係るプライス・スキャンレンジについても、下記２．のとおり見直すこととします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．本年５月２５日（月）より適用する長期国債グループに係るプライス・スキャンレンジの設定方法

　見直し後の「ＳＰＡＮパラメーターの取扱い」の詳細につきましては、別紙１を御参照ください。

２． 本年７月２７日（月）より適用する長期国債グループに係るプライス・スキャンレンジの設定方法

　見直し後の「ＳＰＡＮパラメーターの取扱い」の詳細につきましては、別紙２を御参照ください。

用語
・想定保有日数：
　参加者デフォルトの発生から未決済ポジション処分までに要すると想定する期間。
・ボラティリティ指数方式：
　原資産の価格変動率が、当社が指定するボラティリティ指数を標準偏差に持つ正規分布に従うとの前提のもと、
　価格変動率の99%をカバーする想定価格変動幅を算出する方式。
・ヒストリカル・シミュレーション方式：
　原資産の実際の価格変動率を用い、当該価格変動率の99%をカバーする想定価格変動幅を算出する方式。

（注）以下で御周知した見直しを指します。
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