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先物・オプションレポート

バックナンバー

2022年

2022年12月号（Vol.34 No.12）

経済の不確実性と日本企業のデリバティブ利用　その２

国士舘大学 経営学部　顔 菊馨
一橋大学大学院 経営管理研究科　安田 行宏

2022年11月号（Vol.34 No.11）

経済の不確実性と日本企業のデリバティブ利用　その１

国士舘大学 経営学部　顔 菊馨
一橋大学大学院 経営管理研究科　安田 行宏

2022年10月号（Vol.34 No.10）

マルコフ・スイッチングVARモデルによる日経平均VIと日経平均株価の連動性の分析

東洋大学経営学部
里吉 清隆

2022年9月号（Vol.34 No.9）

エネルギーの先物取引（３） ～LNG先物取引～

早稲田大学法学学術院教授
尾形 祥

ファイナンス工学的見地による株式市場におけるドローダウンについて（２）（要約）

京都大学経済学研究科
江上 雅彦

  • 本編は英語サイトをご覧ください。
Futures ＆ Options Report

2022年8月号（Vol.34 No.8）

ファイナンス工学的見地による株式市場におけるドローダウンについて（１）（要約）

京都大学経済学研究科
江上 雅彦

  • 本編は英語サイトをご覧ください。
Futures ＆ Options Report

2022年7月号（Vol.34 No.7）

日経平均ボラティリティ・インデックスのプライシングとボラティリティ・リスクプレミアム

甲南大学 経済学部
石田 功

2022年6月号（Vol.34 No.6）

GARCH型モデルによるボラティリティ指数の価格付け

甲南大学 経済学部
石田 功

2022年5月号（Vol.34 No.5）

オプションの残存期間とボラティリティ・インデックスの算出

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2022年4月号（Vol.34 No.4）

日経平均先物市場の市場の質の計測

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2022年3月号（Vol.34 No.3）

エネルギーの先物取引（２） ～電力先物取引～

甲南大学法学部教授
山本 真知子

2022年2月号（Vol.34 No.2）

エネルギーの先物取引（１） ～原油先物取引～

早稲田大学法学学術院教授
尾崎 安央

2022年1月号（Vol.34 No.1）

異質リスクの総合化（２） —証券・商品の総合取引所—

公益財団法人 日本証券経済研究所 主席研究員 (滋賀大学名誉教授)
二上 季代司