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CDS清算手数料

詳細は「CDS清算業務に係る手数料に関する規則」をご覧ください。

区分 手数料
インデックスCDS取引の清算手数料 債務負担を行った取引1件ごとに、想定元本1億円あたり800円。
※インデックスCDS取引に係る指定清算参加者については、想定元本1億円あたり700円。
※清算手数料の1か月の合計額は、上限4,000万円、下限10万円。
シングルネームCDS取引の清算手数料 債務負担を行った取引1件ごとに、想定元本1億円あたり4,800円。
※シングルネームCDS取引に係る指定清算参加者については、想定元本1億円あたり4,200円。
※原取引がシングルネームCDS取引の清算業務開始(2014年12月15日)前に成立したものは、想定元本1億円あたり2,400円。
※清算手数料の1か月の合計額は、上限4,000万円、下限10万円。
コンプレッション手数料 削減された想定元本1億円あたり600円。
アドホック・コンプレッション手数料 削減された想定元本1億円あたり600円。
ポジション移管等手数料 移管が成立した想定元本1億円あたり600円。
クレジットイベント決済手数料 クレジットイベント決済の対象となる清算約定ごとに500円。
コラテラル手数料 計算期間(4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)ごとに、各清算参加者について、次の1~4に掲げる費用を合計した金額
1.国債証券の管理に係る費用

(各清算参加者がCDS清算基金、当初証拠金及び破綻時証拠金(以下「清算基金等」という。)として国債証券により当社に預託している額面金額の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.11/10,000

2.米国財務省証券の管理に係る費用

a. (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額(円換算した額)の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.11/10,000
b. 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額
(各月末日の経過時点において各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の合計額)×(当該各月の日数)/365×0.8/10,000
c. 10米ドル×(各清算参加者が、清算基金等に関して、各月において当社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数)

3.金銭信託に係る費用(日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用利率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する場合に限る。)
計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額
(当該日において各清算参加者が金銭により当社に預託している清算基金等の合計額のうち、信託業務を営む銀行への金銭信託の方法で保管されている金額)×1/365×(当該負数の絶対値)

4.清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額
取引報告手数料 Swap Data Repository(U.S.Commodity Exchange Act Section 1a(48)に規定するSwap Data Repositoryをいう。)であるDTCC Data Repository(U.S.)LLC (DTCC) に対して取引報告を行った清算約定(SDR報告清算約定(CDS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額

「(DTCCから請求された費用総額)×(各清算参加者に係るSDR報告清算約定(CDS)の件数)/(SDR報告清算約定(IRS)及びSDR報告清算約定(CDS)の合計件数)」を日本円に換算した金額