TOPIX先物

制度概要

取引対象 東証株価指数 「TOPIX」
取引開始日 1988年9月3日
立会時間 <日中>
オープニング : 8:45
レギュラー・セッション : 8:45~15:10
クロージング : 15:15

<夜間>
オープニング : 16:30
レギュラー・セッション : 16:30~翌5:55
クロージング : 翌6:00
  • オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行
  • クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け
限月取引 3月、6月、9月、12月のうち直近5限月
取引最終日 各限月の第2金曜日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の前日に終了する取引日
SQ日 取引最終日の翌営業日
取引単位 TOPIX × 10,000円
呼値の単位 0.5ポイント
値幅制限
  1. 呼値の制限値幅:呼値の制限値幅の基準値段に以下の値を乗じて得た値幅
    通常制限値幅 8%
    第一次拡大制限値幅 12%
    第二次拡大制限値幅 16%
    ※制限値幅は、サーキット・ブレーカーの発動状況に応じて二段階まで拡大(該当方向のみ)
    制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
    ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。
  2. 即時約定可能値幅:直近約定数値を中心に上下0.8%
    ※ただし、オープニング・オークションの即時約定可能値幅は上下3.0%、クロージング・オークションの即時約定可能値幅は上下1.5%とする。
    即時約定可能値幅制度
サーキット・ブレーカー 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
ストラテジー取引 あり(カレンダー・スプレッド)
J-NET取引 あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位)
J-NET取引
フレックス先物取引 あり
フレックス先物取引
清算数値 午後3時から日中立会終了時までの最終約定数値等
  • 四半期毎の最終営業日は、上記に関わらず理論価格を採用。
  • 必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。
最終清算数値(SQ値) 取引最終日の翌営業日における各構成銘柄の始値に基づき算出した特別なTOPIX(SQ値)
証拠金 SPAN®を利用して計算(他の指数先物・オプション取引との間におけるリスク相殺を認める)。
決済方法
  1. 転売または買戻し
  2. 最終決済(最終清算数値による決済)
ギブアップ 利用可能
  • 詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。
ギブアップ制度
建玉移管 利用可能
  • 詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。
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  • SPAN®は、Chicago Mercantile Exchange(CME)が開発した証拠金計算方法です。