電力先物

制度概要

        
東エリア・
ベースロード電力
西エリア・
ベースロード電力
東エリア・
日中ロード電力
西エリア・
日中ロード電力
取引種類 現金決済先物取引
標準品 JEPXスポット市場の東京エリアベースロード(0:00~24:00)価格 JEPXスポット市場の関西エリアベースロード(0:00~24:00)価格 JEPXスポット市場の東京エリア日中ロード(8:00~20:00)価格 JEPXスポット市場の関西エリア日中ロード(8:00~20:00)価格
取引開始日 2019年9月17日(試験上場)
立会時間 <日中>
寄付板合わせ(オープニング) : 8:45
ザラバ取引(レギュラー・セッション) :8:45~15:10
引板合わせ(クロージング) : 15:15

<夜間>
寄付板合わせ(オープニング) : 16:30
ザラバ取引(レギュラー・セッション) : 16:30~18:55
引板合わせ(クロージング) : 19:00

※寄付板合わせ(オープニング)で取引が成立しない場合、ザラバ取引(レギュラー・セッション)に移行
※引板合わせ(クロージング)で取引が成立しない場合、ザラバ引け
限月取引 15限月制
取引最終日 当月限の末日の前営業日(日中立会まで) 当月限の最終平日の前営業日(日中立会まで)
最終決済日 当月限の翌月第一営業日
取引単位 取引限月の暦日数×24h×100kWh
各限月の取引単位はこちらをご覧ください。
電力取引量
※限月により取引単位は異なる
取引限月の平日*日数×12h×100kWh
各限月の取引単位はこちらをご覧ください。
電力取引量
*平日はTOCOMが指定する
※限月により取引単位は異なる
呼値の単位 1kWh当たり0.01円刻み
制限値幅
  1. サーキットブレーカー幅:基準値段(前日帳入値段)を中心に上下8.00円
    制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
    ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。
  2. 即時約定可能値幅:直近約定値段を中心に上下2.00円
    ※ただし、寄付板合わせ(オープニング・オークション)の即時約定可能値幅は上下6.00円、引板合わせ(クロージング・オークション)の即時約定可能値幅は上下4.00円とする。
  3. 即時約定可能値幅制度
サーキット・ブレーカー 原則、停止・拡大なし。
ストラテジー取引 あり(商品間スプレッド)
立会外取引 あり(呼値の単位:1銭、最低取引単位:1単位)
TOCOMにおける立会外取引
帳入値段 クリアリング機構が定める値段(夜間立会の開始時から日中立会終了時までの立会における最終約定値段等)
最終決済価格 JEPXスポット市場における、東京エリアプライスのベースロード(0:00~24:00)の対象期間(暦日)の月間平均価格 JEPXスポット市場における、関西エリアプライスのベースロード(0:00~24:00)の対象期間(暦日)の月間平均価格 JEPXスポット市場における、東京エリアプライスの日中ロード(8:00~20:00)の対象期間(平日*)の月間平均価格
*平日はTOCOMが指定する
JEPXスポット市場における、関西エリアプライスの日中ロード(8:00~20:00)の対象期間(平日*)の月間平均価格
*平日はTOCOMが指定する
建玉数量の制限 売建玉と買建玉との差引き数量(ネット数量)

【取引参加者】
東エリア・ベースロードの各限月 10,000枚 (31日間の限月の場合、744,000MWh相当)
西エリア・ベースロードの各限月 10,000枚 (31日間の限月の場合、744,000MWh相当)
東エリア・日中ロードの各限月 14,000枚 (20日間の限月の場合、336,000MWh相当)
西エリア・日中ロードの各限月 14,000枚 (20日間の限月の場合、336,000MWh相当)

【委託者】
東エリア・ベースロードの各限月 5,000枚 (31日間の限月の場合、372,000MWh相当)
西エリア・ベースロードの各限月 5,000枚 (31日間の限月の場合、372,000MWh相当)
東エリア・日中ロードの各限月 7,000枚 (20日間の限月の場合、168,000MWh相当)
西エリア・日中ロードの各限月 7,000枚 (20日間の限月の場合、168,000MWh相当)
証拠金 SPAN®を利用して計算
取引証拠金(JSCC)
決済方法
  1. 転売または買戻し
  2. 最終決済(最終決済価格による決済)
ギブアップ 利用可能
建玉移管 利用可能
  • 詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。
建玉移管制度(JSCC)

  • SPAN®は、Chicago Mercantile Exchange(CME)が開発した証拠金計算方法です。