証拠金金利スワップ取引に係る証拠金の種類
金利スワップ取引に係る証拠金の種類
＜当初証拠金＞
清算参加者破綻時に、破綻参加者のポジション処理が完了するまでの間にイールド・カーブが変動することにより想定される損失をカバーする金額（16：00時点の各金利スワップ清算参加者のポジションについて、15：02時点のイールド・カーブを使用して算出）
＜変動証拠金＞
16：00時点の各金利スワップ清算参加者のポジションについて、15：02時点のイールド・カーブを使用して算出したNPVと前営業日の15：02時点のイールド・カーブを使用して算出したNPVとの変動をカバーする金額
＜日中証拠金＞
12：00時点の各金利スワップ清算参加者のポジションについて、11：02時点のイールド・カーブを使用して再計算した当初証拠金相当額に、同イールド・カーブで再計算した変動証拠金相当額（前営業日の変動証拠金算出時点から当該日中証拠金の算出時点までのNPVの変動額）を加減した金額
