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金利スワップ清算手数料

1.基本料

月額:520万円

2.日本円建て金利スワップ取引の清算手数料

株主清算参加者(C種類株主)

a.新規債務負担 (a)年度累計2,000件まで
1件あたり5,000円
(b)年度累計2,000件超10,000件まで
1件あたり1,000円
(c)年度累計10,000件超
1件あたり400円
b.債務負担済残存取引 (a)8,000件以下
1件あたり450円
(b)8,000件超40,000件まで
1件あたり100円
(c)40,000件超
1件あたり35円

注)C種類株主(金利スワップ取引清算業務に係る種類株主)を有する企業集団内の清算参加者についても、C種類株主体系を適用する。( C種類株主を有する企業集団内に複数の清算参加者がいる場合も、同様とする。)

注)株主清算参加者(C種類株主)の基本料及び日本円建て金利スワップ取引に係る清算手数料について、以下のとおり、上限額が定められている。

a.自己取引上限額 基本料及び日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について、1億240万円
b.委託取引上限額
(クライアント・クリアリングを除く)
日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について
委託取引口座ごとに4,000万円

株主清算参加者(C種類株主)ではない清算参加者

a.新規債務負担 1件あたり8,000円
b.債務負担済残存取引 1件あたり700円

3.コンプレッション手数料

a.取引毎コンプレッション
一括コンプレッション
1件あたり1,200円
b.クーポン・ブレンディング 1件あたり2,400円
c.参加者提案型コンプレッション 1件あたり2,400円
ただし、最低金額は500万円
d.JSCC提案型コンプレッション 解約取引件数から新規成立取引件数を減じた件数(手数料対象件数)につき、計算年度における当該時点の累計の手数料対象件数に応じ、以下の金額
(a)手数料対象件数の累計が2,500件までの部分
1件あたり6,000円
(b)手数料対象件数の累計が2,501件以上5,000件までの部分
1件あたり3,600円
(c)手数料対象件数の累計が5,001件以上の部分
1件あたり1,200円

注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。

注2)株主清算参加者(C種類株主)の1計算年度のコンプレッション手数料の総額について、以下のとおり、上限額が定められている。

a.コンプレッション上限額(自己分) 8,000万円
b.コンプレッション上限額(委託分)
(クライアント・クリアリングを除く)
委託取引口座ごとに8,000万円

4.クライアント・クリアリング手数料

• (1)新規債務負担手数料
 日本円建ての金利スワップ取引のうち、新規債務負担を行った取引の想定元本の合計額について、1億円あたり以下の値を乗じた金額

債務負担の申込みの日における終了日までの期間 想定元本の合計額について1億円あたり乗じる値
1年以下 90
1年超3年以下 225
3年超5年以下 405
5年超7年以下 540
7年超10年以下 720
10年超12年以下 765
12年超15年以下 810
15年超20年以下 1,035
20年超25年以下 1,170
25年超 1,260

• (2)債務負担済残存取引手数料

日本円建ての金利スワップ取引 各月末日の経過時点で残存する取引の想定元本の
合計額について、
1億円あたり25を乗じた金額

• (3)クライアント・クリアリング手数料に係る特則(事前届出制)(注1)

a.新規債務負担手数料 1件あたり3,000円
b.当初証拠金連動手数料 日々の当初証拠金所要額に0.001を乗じた金額を365で除した数を合計した金額
c.最低手数料額 計算年度の開始月(計算年度の途中から(3)の手数料を適用する場合はその月をいう。)から当月までの月数に333万円を乗じた金額を最低手数料とする。(注2)

注1)届出は、3月、6月、9月又は12月に行うことが可能であり、届出が行われた月の翌月から(3)の手数料が適用される。なお、委託取引口座の新規開設時に届け出ることも可能。
(3)の手数料の適用を取り下げる場合は、取下げに係る届出を3月、6月、9月又は12月に行うことで、届出が行われた月の翌月から(1)及び(2)の手数料が適用される。

注2)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。

注3)(3)の手数料を選択した場合、(1)及び(2)の手数料は適用されない。

5.口座開設手数料

クライアント・クリアリングに係る委託取引口座を開設するごとに、1口座あたり10万円

6.コラテラル手数料

計算期間(4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)ごとに、各清算参加者について、次の1~4に掲げる費用を合計した金額

1.国債証券の管理に係る費用
(各清算参加者がIRS清算基金、当初証拠金及び破綻時証拠金(以下「清算基金等」という。)として国債証券により当社に預託している額面金額の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.11/10,000
2.米国財務省証券の管理に係る費用
a. (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額(円換算した額)の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.11/10,000
b. 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額
(各月末日の経過時点において各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の合計額)×(当該各月の日数)/365×0.8/10,000
c. 10米ドル×(各清算参加者が、清算基金等に関して、当該計算期間において当社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数)
3.金銭信託に係る費用(日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用利率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する場合に限る。)
計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額
(当該日において各清算参加者が金銭により当社に預託している清算基金等の合計額のうち、信託業務を営む銀行への金銭信託の方法で保管されている金額)×1/365×(当該負数の絶対値)
4.清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額

7.LIBORライセンス手数料

変動金利としてJPY-LIBOR-BBAを対象として新規に債務負担を行った金利スワップ取引について、以下の算式により算出した金額
(想定元本の通貨ごとの合計額)×(下表の手数料率)/1,000,000 の総額

債務負担の申込みの日における終了日までの期間 想定元本の合計額に乗じる額
2年以下 0.02
2年超-5年以下 0.04
5年超-10年以下 0.06
10年超-30年以下 0.10
30年超 0.16

8.取引報告手数料

(1)香港TR報告清算約定
Hong Kong Monetary Authority(香港TR)に対して取引報告を行った清算約定(香港TR報告清算約定)の当事者である清算参加者(香港で設立された清算参加者に限る)に対し以下の算式により算出した金額

「香港TR報告清算約定の件数×4.5香港ドル」を日本円に換算した金額
(2)SDR報告清算約定(IRS)
Swap Data Repository(U.S.Commodity Exchange Act Section 1a(48)に規定するSwap Data Repositoryをいう。)であるDTCC Data Repository(U.S.)LLC(DTCC)に対して取引報告を行った清算約定(SDR報告清算約定(IRS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額

「(DTCCから請求された費用総額)×(各清算参加者に係るSDR報告清算約定(IRS)の件数)/(SDR報告清算約定(IRS)及びSDR報告清算約定(CDS)の合計件数)」を日本円に換算した金額

9.ポジション移管手数料

ポジション移管先において、ポジション移管をした債務負担済取引1件あたり2,000円
ただし、1計算年度あたり100件まで無料(注1)

注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。

注2)1計算年度のポジション移管手数料の総額について、以下のとおり、上限額が定められている。

ポジション移管上限額
(自己分・委託分)
4,000万円